En este caso no hay nada que tenga que ver con las opciones OTM y su curva de volatilidad: simplemente quedaron ATM con la explosión del valor y se limitaron a cobrar por la diferencia entre el strike y el subyacente.
Para haberlo hecho "fino", deberían haber comprado opciones a Diciembre (por ejemplo) muy OTM (strike 140 valía, por ejemplo) y, aquí sí, aprovecharse del petardazo de la volatilidad. Seguro que hubiera sido mucho mas difícil de detectar y no digamos si hubiera estado envuelto en una estrategia sofisticada, tipo spread, mariposa, etc.
Lo que pasa es que querían toda la pasta... y ya mismo!!!
