Daniel,
Unos apuntes:
- hay que contar con que el negocio asegurador calcula para todo seguro la provisión matemática que es resultado de descontar a la prima neta los gastos de comercialización y administración.
- a dicha provisión matemática se la somete a un tipo de interés técnico que se calcula sobre 180 días (un siniestro puede ocurrir el día 1, el 2, el 3,... el 365 así que calculando medias se supone que el siniestro sucede justo a mitad de la anualidad de seguro y ese plazo genera interés que aporta rendimiento financiero).
- Como las inversiones se realizan a distintos plazos pero los siniestros pueden romper la previsión inicial, se suscriben contratos de swaps para prevenir posibles variaciones negativas de los valores liquidativos de las desinversiones. Hay que imputar el coste financiero pero también las posibles entradas compensatorias.
- como existen siniestros que pueden ser comunicados fuera del periodo de cobertura contratado hay que constituir reservas o provisiones para siniestros ocurridos y no comunicados (en RC la prescripción es de un año pero en daños materiales de dos años y de cinco en seguros de personas; para un seguro decenal o de responsabilidad civil con criterio de reclamación el asunto es realmente complejo). Son provisiones, no beneficios.
- A las primas cobradas siempre debes deducirles el 6% de IPS, el 0,15% de CLEA y la prima de consorcio, de haberlos. Esos elementos no son prima de riesgo.
- otro elemento a tener en cuenta es que hay que descontar la prima de reaseguro en los ingresos y descontar en las pérdidas aquellas que corre el reaseguro. Pero eso viene resuelto en las cuentas anuales...
- si eres un buen científico primero descrestarás los siniestros punta que te desvían el comportamiento de la muestra. Pero si eres lo suficientemente grande como para asumir esos siniestros punta como algo predecible hay que integrarlos. Asimismo hay que evitar pensar que el seguro de autos sigue un comportamiento estadístico puesto que es estocástico: evoluciona. Lo que midamos hoy mañana será pura historia.
- En la web de la DGSyFP tienes un apartado destinado a Registros Públicos. En el mismo puedes acceder a las cuentas, balances y margen de solvencia de las compañías españolas. Asimismo de su cobertura de provisiones. Teniendo en cuenta que los gastos de administración se detallan, que se detalla el coste de siniestros, los rendimientos financieros y los gastos de comercialización el resto es sencillo. De ahí, por ejemplo, llegarás a la conclusión de que (en porcentaje) las directas se gastan tanto o más en anuncios que las tradicionales en mediadores: por tanto es falso que sean más baratas porque no tienen mediadores. También verás que el ratio de siniestralidad en % es similar (un conductor no evita accidentes teniendo el seguro en "A" o "B"); como resulta que el precio del seguro es menor resulta que para una misma reparación de un coche equivalente (tiro de la Ley de los grandes números) resulta que para obtener el mismo porcentaje solo queda un camino: tengo que pagar menos por esa reparación ¿adivinas cómo se hace? Hace falta anestesiar al sentido común para no ver venir esa realidad.
Lo que me pides es, en este momento, imposible. Sí se pueden sacar conclusiones pseudocientíficas de otro modo: calcula la prima de un mismo riesgo en 20 aseguradoras distintas con productos parecidos (no serán iguales, afirmo). A partir de ahí distribuyelos en un gráfico de regresión y observarás cómo hay puntos que se alejan de la concentración ¿por qué? ¿Son los que están "descubriendo la pólvora" o son los que están "jugando con fuego"? Que cada cual arrime la conclusión a su sardina.
Un abrazo y gracias por estimular neuronas.
