Posts de Blogs > Diversificación, Volatilidad y Ratio Sharpe.

Si cada año ganas o pierdes un 50% el final es ruinoso:

(1.5^6)*(0.5^4)=0.71

Y si

<< Volver al mensaje 'Si cada año ganas o pierdes un 50% el final es ruinoso:

(1.5^6)*(0.5^4)=0.71

Y si'

2 Grijandel
31 de Julio de 2008 (13:45)

Si cada año ganas o pierdes un 50% el final es ruinoso:

(1.5^6)*(0.5^4)=0.71

Y si no modulas la apuesta con el resultado del año anterior como te vengan dos fallos seguidos te arruinas impidiendote seguir el juego para recuperarte. Sería como vender volatilidad.

Para que te salga un beneficio del 10% anual con 60-40 acierto-fallo necesitas un 86% de beneficio para un 50% de pérdida:

((1.86^6)*(0.5^4))^(1/10)=1.10

<< Volver al mensaje 'Si cada año ganas o pierdes un 50% el final es ruinoso:

(1.5^6)*(0.5^4)=0.71

Y si'