Hola Orion,
me alegro de que te guste el post. Respecto a los Earnings, como bien dices, en Yahoo hay un calendario de los mismos.
Sobre el calendario de FDA, se que existe pero creo que no es público, al menos yo no lo he encontrado. Normalmente suelo seguir noticias y enterarme por otros medios.
El momento de poner los straddles dependerá del tipo de acción, aunque suele ser entre 2 y 4 semanas antes, dependiendo de la volatilidad.
Otras condiciones?? Pues tener suficiente tiempo de expiración para que el Time Decay no me afecte... (personalmente, no soy muy fan de estas operaciones)
Sobre el comentario de la volatilidad, es cierto que existen patrones de incremento y reducción de volatilidad que podrían ser aprovechados, por ejemplo antes de Earnings.
La forma que explica tú artículo es una posibilidad, pero no te puedo decir si funciona o no, ya que yo no uso así la volatilidad. Lo que yo hago es comparar la histórica de 30 días con la Implícita, de forma que dependiendo de si es alta o baja, usaré unas estrategias u otras. Más adelante haré algún post sobre este asunto.
Debes tener en cuenta que el trading es como conducir un coche. Dos personas conducirán de forma diferente el mismo vehículo.
Gracias por tu aportación.
Saludos.
