Hola Orion,
has preparado una comparativa bastante buena.
Respecto al volumen, con el de acciones es suficiente. Sin embargo, el volumen de negociación de las opciones también interesa que sea alto para que el bid-ask spread sea lo más bajo posible.
En cualquier cadena de opciones puedes encontrar datos de volumen de opciones y open interest.
Aunque no soy experto en straddles, un buen momento de entrada es cuando la volatilidad implícita está muy por debajo de la histórica. De todas las acciones que propones, únicamente STEC lo cumple.
CROX y UAUA las descartaría por el precio, y el resto por el nivel de volatilidad, aunque ILMN y NFLX serían aceptables debido a que son las que mejores fundamentales tienen, de forma que si la operación no saliera podríamos aprovecharnos de las opciones Long y gestionarlas en el medio-largo plazo.
Por tanto, mis candidatos serían ILMN, NFLX y STEC (aunque te repito, no soy experto en este tipo de operación). Para STEC la cerraría si no consigo beneficio, porque sus fundamentales no me gustan por tanto no la tendría en el portfolio.
Si te parece, hoy preparo un comentario en el blog poniendo tu archivo y pondré en papertrading una straddle para las 7 candidatas, y te encargas de hacerlas seguimiento y en la fecha de earnings veremos. Sería un buen ejercicio de aprendizaje.
Saludos.
