Enrocat:
Estoy de acuerdo contigo, aunque yo no uso las betas ya que para mí son incompatibles con el value investing. Para mí la desviación estándar no es una medida válida del riegos de una acción.
Anónimo:
El cálculo del coeficiente de correlación ha de hacerse con series temporales estacionarias. En este caso el retorno de las acciones, no el precio.
Por lo demás no he conseguido comprender lo que quieres decir con tu comentario. ¿Podrías explicarlo de otra forma?
Un saludo a todos y gracias por los comentarios.
