Hola Paco,
A ver yo he dado esta teoría para minimizar el riesgo en la gestión de carteras. Para ellos e utiliza la Esperanza matemática, rentabilidad, y la desviación típica, riesgo.
Según me explicó el profesor esto son variables estadísticas que tienen las casa de inversión y que cada una desarrolla las suyas propias en base a una metodología.
Evaluar este tipo de teoría de carteras para mi es algo complejo, porque sacar una rentabilidad puede que sea fácil, pero para hacer un cálculo del riesgo nos puede llevar modelos matemáticos más complejos.
No se que pensáis.
