Francisco,
Me he mirado por qué has elegido el ratio 1:500, y creo que está relacionado con la volatilidad.
El multiplicador del ES es 50$/punto, 1107x50=55350, del SPXU es 1$/punto, 35*500=17500, que es la tercera parte del efectivo del ES.
Graficando la volatilidad histórica de cada instrumento, sale que la del SPXU es aprox 3 veces la del ES.
He probado con el VChart otros ratios 1:300, 1:400, 1:600, 1:700 y el resultado es mucho más volatil.
Si se pretende una estrategia a tan largo plazo, supongo que habría que vigilar (entre otras cosas) la relación entre las volatilidades para saber si tenemos que variar el ratio 1:500...
Otra incognita que le veo son los intereses que cobra el broker, ahora no recuerdo si fue en este etf o en otro, que se subieron a la parra...
Gracias y saludos
