Bienvenido a la comunidad de Rankia y enhorabuena por tu artículo.
Cada uno de nosotros no lo sabe todo sobre materia financiera, por eso se agradece toda aquella materia financiera que desconozcamos y de la que se pueda aprender.
Algunas preguntas te resultarán fáciles y otras más difíciles de responder, eso es normal. Por otra parte, muchos contenidos no serán igualmente compartidos por todos nosotros ya que no es posible que todos opinemos de la misma manera.
Mi opinión sobre el contenido del artículo:
Creo haber entendido que Bachelier aplicaba la estadística a los datos obtenidos dela bolsa como si fuesen aleatorios, al estilo de tirar dados y obtener probabilidades.
Mi impresión y opinión es que los datos de bolsa no son completamente aleatorios y que un determinado dato conlleva aleatoriedad e incertidumbre del pasado, presente y futuro. Por lo tanto la estadística no es la herramienta adecuada para tratar este tipo de datos. Es una opinión personal. A medio y largo plazo si se puede apreciar comportamientos de ciclos, derivado de fuerzas político-económicas y financieras.
Por otra parte y aunque las distribuciones de rentabilidad de las acciones no coincidan con la distribución de gauss, como indica Fernan2, pienso que se sigue utilizando porque considerarán los momentos de Kurtosis y Skewness. Lo que probablemente permita una mayor precisión en los resultados a obtener. Supongo que, especialmente, los Quants que trabajen con estos datos deberían saber explicarlo muy bien.
Un saludo,
Valentin
