Vuelvo a ser el anónimo. Mi último mensaje sobre el tema.
Cuando me refería a primer semestre, puedo ampliar el periodo al que me refiero en la frase a 2008. Los tipos swap estaban sustancialmente más altos que ahora durante todo el año y eran los agentes interactuando en los mercados los que los ponían ahí a base de cruzar operaciones. O solo sabían el 50% que los tipos iban a bajar y el otro 50% no o algo falla en tu argumentación inicial.
"Los bancos son quienes ganan todo ese dinero que has leído que les está costando a los clientes. Esos muchos miles de euros que tienen que soltar los afectados, van derechitos al banco." Los bancos no los "ganan" ya que pagan los mismos importes en las coberturas que han realizado de estos productos. Su juego, salvo por el "raje" inicial que le metan al cliente (que seguro que es espectacular) ha acabado en ese mismo momento inicial, no está sujeto a la variación futura de los tipos de interés. Los bancos no pueden dejar abiertas posiciones de riesgo de esos importes ya que eso se consideraría cartera de negociación, les generaría volatilidad en su cuenta de resultados, consumo de RRPP por riesgo de mercado, ...
Conozco a fondo la operativa. Podéis fiaros o no. Como mejor gustéis.
Fernan2, perdona por el tiempo que te he hecho perder respondiéndome.
Un saludo
