Hola Francisco. La idea me parece muy interesante (10), aunque lo que llamas volatilidad debería llamarse de otra forma.
Ten en cuenta que con la mayoría de las distribuciones el rango depende de la desviación típica.
Como la volatilidad es la desviación típica anualizada de los rendimientos (logarítmicos), el rango del precio dependerá de ella.
Por tanto, no me parece posible que una acción que se mueva entre 100 y 110 tenga la misma volatilidad que otra que se mueva entre 100 y 200.
Sin embargo, la idea que propones sigue siendo interesante. Quizá lo que hay que medir es la "longitud" de la curva que describe el precio, con relación al rango de la misma.
O quizá sea interesante utilizar el DownSide Risk y el UpSide Risk en lugar de la volatilidad.
Voy a pensar un poco más sobre la idea a ver que se me ocurre.
Gracias,
MAteMA
