Hola.
Estoy pensando, más como un juego que como una auténtica inversión, en la posibilidad de comprar alguna opción sobre Ibex en el mercado Meff si es que algún día sus precios dejan de ser un atraco a mano armada.
Para hacerme una idea más exacta de los precios en este mercado, intento comparar la volatilidad que te obligan a comprar incluida en el precio de estas acciones (implícita) con la volatilidad que considero razonablemente esperable en el Ibex.
Intento obtener una estimación de la volatilidad del índice de ciertas medidas estadísticas artesanales hechas por mi mismo sobre datos históricos diarios. Un mecanismo algo cutre que estoy intentando perfeccionar.
Las dudas que quería consultarle se refieren a qué parámetros se utilizan corrientemente cuando se calcula mediante un modelo Black Scholes o similar al valor de derivados del Ibex. Esto es: cuando se intenta calcular la volatilidad implícita a partir de los precios de las opciones.
En particular:
¿Qué cifra de "dividendo uniformemente distribuido en el tiempo" puede asignarse al Ibex?
¿Cuál es el "interés sin riesgo del euro"?
Cuando se alimenta en una fórmula la madurez de un derivado del Ibex, siendo el Ibex tan dado a los gap de apertura, ¿Qué peso se asigna corrientemente a los días en que el mercado está cerrado? ¿Se cuentan días de calendario, "trading days" o se pondera con algún coeficiente la volatilidad que puede aportar por ejemplo un Domingo?
Un saludo y gracias anticipadas.
