Gracias.
Si, creo entenderlo. El que sea libre la "escritura" de opciones en el Eurex hace que la liquidez y transparencia del mercado del Dax o Eurostoxx se transmita automáticamente al mercado de futuros. Cualquier abuso en los precios crearía una oportunidad de beneficio libre de riesgo que dispararía un arbitraje.
Con lo de arbitrar el Meff me refería a ofertar en ese emercado horquillas menos abusivas. Esto es algo para un financiero profesional con respaldo de una compañía. Yo me lo he planteado como ejercicio académico de cálculo y por comprobar si he entendido bien las ecuaciones.
