Hola a tod@s; pues haciendo gala de la intrepidez que nos caracteriza, voy a tirarme al charco de descubrir la operación que nos propones.:
Si el contrato de Diciembre9 se queda rezagado respecto a los otros dos, es por que su precio a abandonado la proporción normal por alguna causa puntual.
Si esperamos que la causa que ha distorsionado el precio de ese contrato remita pronto, nos podemos beneficiar comprando un Call de Octubre9 y otro de Febrero10 y vediendo 2 Call de Diciembre9. En caso de que el contrato de Diciembre9 (perdón, Diciembrito..) retorne a su precio normal, ganaríamos lo que perdieran las dos call vendidas de Diciembre menos la diferencia compra-venta de todas las opciones, en caso de que esta diferencia sea negativa (lo más probable)
Vamos que sería una Mariposa comprada.............Creo.
.Un suponer.....Saludos
Quiquern
