Bueno Paco, allá voy con mi propuesta:
El gráfico que me sale de la mariposa sería el siguiente:
http://www.mfglobalfutures.com/resources/getquotes.cfm?page=cspread&cc1=&mon1=&year1=&cc2=&mon2=&year2=&cc3=&mon3=&year3=&spr1=HEV9&spr2=HEZ9&spr3=HEG10&siz1=-1&siz2=2&siz3=-1&size=d&den=high&jav=adv&expm=0&styp=N&late=Y&date=072507&data=A&ch1=012&arga=&argb=&argc=&ov1=&argd=&arge=&argf=&code=XMAN&org=com&crea=Y&sprd=Y&button=Create+Spread
Por tanto habría que comprar 2 contratos de Diciembre y vender 1 de Octubre y 1 de Febrero del 2010 cuando el spread se acerque a 7.
Para hacer esta operación tendríamos que VENDER los 2 siguientes calendarios spreads cuando se acerquen a 7 (y digo VENDER para que me salga el spread en positivo y no nos líemos):
+ (1)HEV9 - (1)HEZ9
- (1)HEZ9 + (1)HEG0
Entiendo que habría que hacerlo a pedales, primero se vende uno e inmediantamente después el otro, para que el spread no se separe mucho de 7
Ahora mismo está sobre 6,450
¿Cómo ves/véis mi propuesta?
Un saludo a todos,
José Ruiz
