Buenas
Dalamar Francisco, si necesitais un volcado puntual de datos, os puedo volcar los contratos desde bloomberg.
Francisco, En las curvas de commodities hay causas estacionales claras. En el caso que nos ocupa, y en esta fecha el trigo está recogido y el maíz está madurando los movimientos bruscos del spread se deben principalemnte a noticias sobre el maiz. Los ciclos de ambos cereales están desplazados. Es como si tradeas Gas natural contra gasolina.
Ayer me pegaron una ostia del copón con el trigo, nos cargamos el doble del benefico del mes, porque antesdeyaer en el mercado de tarde (a la 1.00 en España) algun fondo de los ... hizo un short covering tirando al mercado 2500 contratos del mayo. Nos barrió las ordenes de compra y nos han metido un buen viaje. Esto habrá ido bien para el spread trigo-maiz del que sigo fuera pero preparado para entrar. Los 4.50 del trigo estan creando mucho movimiento, puedes ver las opciones como van, y comprobar el OI y el volumen de ayer.
En Argentina el clima esta siendo seco para el trihgo y en australia hay sequia. así que a pesar de la excelente produccion americana no se sabe si la demanda tirará o no del trigo.
Hay una forma bastante más gráfica de ver las curvas, yo estoy acostumbrado a verlo en forma de matriz (en el TT) donde arriba tiene la curva d evencimiento y debajo los calendar, luego las but, luego los condor, los box,... en forma de piramide invertida. Esto en tiempo real es una beuna guia para operar.
