Hola Francisco,
Gracias por la recomendación del spread.
Tengo una pregunta "técnica" respecto a la herramienta que nos pasaste "llinares.vba".
Esta herramienta construye el "spread" haciendo la suma de cada factor por el cierre de los activos que hemos cargado. Si algún factor es negativo, naturalmente hace la resta.
La cuestión es si con los otros datos que tenemos en cada tic (Máximo, mínimo, apertura, volumen) se podría hacer algo para enriquecer la información de la gráfica del spread. Estoy pensando en los usuarios que como yo no tenemos tiempo real contratado.
He hecho una pequeña prueba, en la que como salida me dibuja dos lineas, en rojo la misma que ahora, la diferencia de cierres y en verde la diferencia de aperturas. La diferencia de aperturas se mueve alrededor de la diferencia de cierres, y aunque no le sé sacar mucho jugo, creo como mínimo se puede apreciar un poco mejor la volatilidad. La diferencia de cierres puede estar plana y la diferencia de aperturas puede dar bandazos (o al revés). La diferencia de Máximos y mínimos matemáticamente también se podría hacer aunque no sé si normalmente coinciden en el mismo instante (no tengo tiempo real).
No sé si algo así puede servir, para hilar más fino, la posición de los puntos de entrada o los stops, o calcular la volatilidad del spread con más exactitud, etc. Te agradezco tu opinión.
Saludos
