Después de ver los gráficos de spreads que has puesto en tu blog voy a quedarme con el del Ibex-Eurostoxx y con el de SCH-BBVA para consultarte la estrategia a seguir con cada uno de ellos.
Con el spread Ibex-Eurostoxx es mejor usar una estrategia que compre volatilidad. Se espera a que forme una figura de cambio de tendencia y cuando ésta rompa, se entra.
En cambio, con el spread del SCH-BBVA es mejor usar una estrategia que venda volatilidad, con operaciones basadas en la técnica "dispersión de la media".
No voy a operar con estos spreads, simplemente te hago la consulta para ver si he comprendido o no el concepto de comprar o vender volatilidad.
La técnica de especular con spreads la he usado de una manera diferente a como tú la propones, y cuando perdí he perdido más de lo que he ganado cuando gané. Lo que hice fue cruzar las cotizaciones entre todos los valores de un índice, por ejemplo el IGBM. Se me ocurrió entonces que los propios valores que componen el índice podrían informarme de la marcha de un valor en concreto. Es decir, si los spreads de Telefónica, por poner un ejemplo, con el resto de valores estaban por las nubes se me ocurrió que tendría que vender directamente Telefónica sin necesidad de comprar nada de otro valor. La posibilidad que no contemplaba era que Telefónica podía seguir subiendo más y más.
Aprovecho la ocasión para agradecerte la respuesta en el apartado "El nuevo libro de Análisis Técnico Profesional", te hice caso y los compré en $. De hecho, hice un spread con tus dos libros de Lulu.com: 1ATP - 3MICH, dos unidades del MICH son para regalar.
Saludos a todos.
Mudito
