Hola a todos,
Se que este post no perenece aqui, pero seguro que es lo primero en leerse.
He estado repasando una estrategia de Francisco: Venta de Volatilidad de SDS (julio) compra de PUTS y venta de titulos SDS.
He visto como la PUT no subio todo lo que tenia que subir y por eso se perdio bastante.
Despues de estar dandole vueltas a la estrategia me he fijado que las volatilidades de las CALL´s y PUTs de JAN11 y oct 09 estan muy descompensadas:
SDS
Call - PUT JAN01
67 - 47
Call - PUT OCT09
60 - 26
Me he fijado en otros ETF y no ocurre lo mismo:
SSO
Call - PUT OCT09
44 - 41
SPXU
Call - PUT OCT09
65 - 64
UPRO
Call - PUT OCT09
60 - 62
Las volatilidades de octubre estan muy descompensadas, seguro que podemos sacarle alguna estrategia, como vender las PUTS de SDS (VI alta) y comprar las PUTS SSO (VI baja).
A ver si en los proximos dias lo pienso un poco mas y os comento algo, pero solo queria apuntar este hecho.
Saludos
Nebe
