Hola Francisco,

Muy interesante y preocupante al mismo tiempo…

Sin embargo, para

Hola Francisco,

Muy interesante y preocupante al mismo tiempo…

Sin embargo, para aprovechar esta situación de contango entre estos dos vencimientos del petróleo supongo que se podría operar este spread con la ventaja de conocer que la situación de normalidad es backwards.

¿El spread correcto sería 1 futuro vto. Dic/2012 vendido contra un 1 futuro vto. Dic/2008 comprado ?

¿Se podría tomar ahora esta posición sin mucho riesgo o deberíamos esperar a alguna figura más clara en el gráfico?

Por cierto, te propongo un tema para el consultorio si no lo has tratado en ningún artículo: el método de las tortugas.

Un saludo.