Buenas Francisco
Entiendo que para buscar buenos spreads sobre futuros, aparte de estar los dos activos correlacionados, el nominal de los contratos ha de ser parecido pero no igual de forma que cuando los dos futuros bajan, estemos posicionados con el contrato mas grande vendido y con el contrato de menos valor comprado.
Entiendo bien?
El proposito de esto es aprovecha rel movimiento general pero sin tener tantas oscilaciones bruascas hacia arriba o hacia abajo porque en cierta medida un contrato amortigua al otro?
Por ejemplo cuando se menciona este spread del minirusell200 y minidow en lugar de directamente vender un futuro del eurostoxx, parece que los movimientos de un unico futuro son mas bruscos.
No se que opinas. Es para hacerme una idea de la funcionaliad de los spreads.
Supongo que habrán spreads que no esten correlacionados y que si se puedan ver tendencias.. en estos casos supongo que esta teoria no seria valida.
Muchas gracias.
