Hola Francisco;
En su libro descubrí porque recientemente había metido la pata apostando con warrants call en uno de estos pequeños pull backs que está teniendo el ibex 35 en la lateralidad en la que está inmerso...
Hoy me he dado cuenta analizando wanrrants, en concreto su delta, estoy observando para poder operar con ellos y ademas SG tiene un juego online que te permite invertir sin dinero e ir aprendiendo... En fin, no sabía que la delta de un warrant podía variar con el tiempo, es decir ¿cómo puede ser que a un warrant call le haya bajado un 50% su delta desde hace un par de días cuando hace un par de días el ibex 35 rondaba los 8000 y a día de hoy ronda los 8300?
Comprendo que los puts generan más dinero por los intereses pero... por qué un warrant tiene un decremento de su delta tan bestial en días si el mercado supuestamente va a tirar en su dirección?
Muchas gracias.
