Hola Francisco.
¿Qué le parecería una venta de volatilidad de la volatilidad del SP500(VIX)?.
He estado mirando las series de opciones y resulta que la de noviembre está en el entorno del 64 % mientras que las de julio, agosto, septiembre y octubre están en el 110, 92, 80 y 70 respectivamente. Me refiero al strike 45, que es el que he comprado de noviembre a 1,70.
La de julio cotiza a 0,90, pero viendo que ha roto una directriz bajista voy a esperar un poco a ver si con el jaleo del vencimiento sube algo más antes de venderme en julio.
La intención es montar un spread temporal vendiendo sucesivamente julio, agosto, septiembre y octubre según vayan venciendo y cubriendo cada venta con el call comprado de noviembre.
A ver qué le parece la idea, aunque si lo ve interesante seguro que se saca de la manga alguna estrategia mejor.
Un saludo.
Javier.
