Francisco, tengo unas dudas (que supongo responderás debidamente antes del próximo vencimiento, pero... la impaciencia (por conocer más, por saber tus reflexiones) me puede.
Veamos: según observo, el recorrido del IBEX del día 17 termina en el momento del cierre, al alza, de forma expectacular. Entonces, ¿Hay "subasta" también aquí ese día, o podría formar parte del "juego manipulador" al que nos estamos refiriendo?
Si uno ha entrado en el spread, ¿Debe esperar hasta ese momento del final, o es preferible salirse antes? Supongo que ha de salirse antes, pero arriesgarse a ese final quizá solo valdría la pena cotejando el Eurosotoxx, y ¡Qué casualidad! También el Eurostoxx subió como una fleha en ese momento, aunque el spread más...
Precisamente de 4,15 a 4,30 aproximadamente, el spread pega una subida (antes de la hora en que dijiste se acota el precio del vencimiento. La duda es: ¿Cuál es la hora exácta en que se "fija" el precio del vencimiento? Porque es precisamente a partir de las 4,15, cuando se "deja" al IBEX subir, distanciándose del EuroStoxx50: el gráfico del Ibex inicia en ese momento la remontada. Y ahí entiendo que decías que solía producirse la bajada.
Aclaración: lo he mirado con el Ibex35 Plus Continuous (MFXI), con VC5, porque con el VC4 me resultaba difícil. ¿Es correcto?
Y una pregunta a todos (respecto a la "cesta" a que alude Siull de Interactive Brokers): ¿Se puede hacer también a través de otros brokers el unir los dos productos en un spread y por tanto, con una garantía menor? ¿Con cuales?
