Hola,
entiendo la estrategia en el sentido de que esperamos que UPRO lo haga peor que el miniS&P, supongo que porque estos "bichitos" tienden a ir hacia abajo.
La proporción de una Call del miniS&P por seis Call de UPRO me imagino que viene porque un punto del miniS&P son 50$ y un punto de UPRO son 100$ (esto haría una proporción de 2 a 1). Pero como además UPRO está apalancado por tres... esto hace una proporción de 6 a 1.
Bien, hasta aqui creo que me ha quedado claro (si no es así, por favor que me corrija alguien). Lo que no entiendo es por qué precisamente esos vencimientos (Junio de 2010 para el MiniS&P y Septiembre para UPRO) y por qué esos Strikes (1300 para el miniS&P y 90 para UPRO).
¿Lo puedes explicar Francisco? (o alguien)
Gracias y un saludo,
Jorge
