Yo también llevo una temporada recopilando e investigando estos datos por mi cuenta, es interesante por las posibilidades y la liquidez que tiene el producto.
Como resultado tengo algunas conclusiones, muy similares a las comentadas por Francisco con ayuda del etchart, y alguna dudas sobre la operativa. No sé si alguien puede saber algo para aclararla.
- Garantías del calendario spread. En interdin me dicen que aplican las garantías que salen en la calculadora EUREX. La verdad es que me salen unas garantías ridículas, muy reducidas. ¿es esto cierto?. Eso podría aumentar el atractivo de las operaciones.
- ¿alguien sabe el símbolo de las opciones de Eurostoxx en Interactive Brokers? No tengo manera de que me aparezca, aunque siempre estoy a tiempo de preguntarles a ellos, por si alguien se lo sabe ya de memoria.
- Respecto a que el futuro está en backwards (por descontar los dividendos supongo). Si compro el vencimiento lejano y vendo el cercano ¿ha de ser al mismo strike o hay que tener en cuenta ese efecto de los dividendos?. Por ej el futuro de Noviembre está a 2900 y el de Diciembre del año que viene a 2770. ¿habría que usar el strike 2900 para las dos opciones, o 2900 para la vendida y 2750 para la comprada más lejana.?
Gracias a todos. Si consigo sacar alguna conclusión más la comento aquí, a medida que vaya aumentando mi base de datos particular de opciones de Eurostoxx.
