Siento preguntar algo que puede resultar evidente. Si he comprendido bien, la “manipulación” empuja al alza el indice cuyo futuro llega a vencimiento. Si es asi, no deberia resultar en un spread negativo para el eurostoxx (restando en el grafico compuesto) y otro positivo para el ibex (sumando en el grafico)? Felicidades por el blog.