Por lo que he entendido en la web de CME, las opciones se referencian a los siguientes subyacentes:
GE, futuro del mismo vencimiento que la opción
GE0, futuro a 1 año vista del vencimiento de la opción
GE2, futuro a 2 años vista del vencimiento de la opción
GE5, futuro a 5 años vista del vencimiento de la opción
La que vendemos de sept09 es GE0, por tanto su subyacente es el futuro de Sept2010.
Estas opciones "mid-curve" solo están en los vencimientos trimestrales. Si sale bien la de sept09, la siguiente que podremos hacer es la de diciembre09.
El multiplicador de la opción es 2500, igual que el del futuro, por tanto creo que cada opción de venta obliga a la venta de 1 futuro, y no a 100 como en las acciones.
Perdonad, solo por un momento ¿No podriais retirar vuestras ordenes de compra? Es que estais presionando el precio al alza y no entran las mias ;D
(no se me enfaden...)
Saludos
