Buenas Francisco,
Creo que se puede hacer el seguimiento de este arbitraje con VisualChart, que al menos para mí es más fácil que con la tabla que pones en el post. Nos has acostumbrado a lo bueno y ahora seguir un tabla se hace antipático!
Si no te importa pongo los pasos a seguir, y si crees que hay algun error pues te agradezco lo comentes.
Aribitraje SAN-SOV con VisualChart
1. Ingresar Graficos en Hoja por este orden:
SOV (Sovereign bank)
EUR-USD
SAN.MC
2.- Insertar indicador, pestaña "Spread", RSC (strength index), seleccionando DataSource1 (SOV), Datasource2 (Eur-USD). Así obtenemos la cotización del SOV en Euros.
3.- Insertar indicador "Llinares" (pestaña "User"). Parámetros Factor1=0, Factor2=0, Factor3=-100 (Santander vendido), Factor4=342 (SOV comprado),Factor5=0
Ahora ya tenemos el Spread como tantos otros que nos has mostrado en tus posts.
5.- (opcional) Si queremos verlo en porcentaje respecto a la cotización del SAN, insertamos otra vez el indicador que divide (RSC en la pestaña "spread") y esta vez cogemos como DataSource1 (FGA_SOV) que es el spread obtenido, y DataSource2 (SAN.MC).
Se obtiene una gráfica con el descuento que ofrecen las acciones del SOV respecto de las del SAN expresada en porcentaje.
Hoy (20/10/2008) el diferencial para 100 acc del SAN vendidas y 342 compradas del SOV es de 167,6 euros, un -18,06%, según lo que sale en los graficos siguiendo los pasos anteriores.
En dias anteriores se observa
29/9/2008 -35%
6/10/2008 +35%
Espero que sea últil para los que hacen o siguen el arbitraje.
Saludos
