Buenos días Francisco,
Revisando este artículo sobre spreads sobre tipo de interés USA y el anterior sobre el tipo de interés alemán, me surje una duda. He observado que para determinar el número de contratos a operar en el spread de los tipos de interés, se compara la variación de la rentabilidad anual frente a la variación del precio. Para hacer dicha comparación, ¿de dónde se pueden obtener las distintas rentabilidades anuales para los distintos precios? Por lo que yo entiendo, para obtener la rentabilidad anual de un bono es necesario conocer su precio, vencimiento, periodicidad del cupón y valor del cupón... justamente este último dato es el que en un principio no soy capaz de localizar.
Muchas gracias,
Carlos
