Hola Francisco.
Voy a subirme en marcha a esta estrategia pero no tengo muy claro cual de estas alternativas usar:
1. – Comprar la call Diciembre 2010 GEZ0 y vender la call Diciembre mid curve 2009 GE0Z9,y cubrirme con la venta del spread futuro de Junio del 2011 menos futuro de Diciembre del 2010 (GMZ1 - GEZ0).
ó bien
2. – Comenzar la estrategia comprando directamente la call Marzo 2001 GEH1 y vender la call Diciembre mid curve 2009 GE0Z9. En este segundo caso creo que debo esperar hasta Marzo para cubrirme con la venta del spread futuro de ¿Septiembre del 2011? menos futuro de Marzo del 2011 (GEU1 - GEH1). ¿Es así?.
Imagino que los strikes mas convenientes en este momento esten en el entorno de 98.500 - 98.625.
Espero no haber embarullado mucho el tema.
Un saludo y gracias por su asesoramiento.
