Gracias por las respuestas.
La verdad es que ya hay que empezar a leerse las cosas dos veces

Gracias por las respuestas.
La verdad es que ya hay que empezar a leerse las cosas dos veces para poderlas digerir. Aquí hay materia desde luego!.

Navegando he encontrado un gráfico actual comparativo de la volatilidad histórica a varios plazos (10d, 20d, 30d, 50d, 100d) y la volatilidad implícita de SP500 (VIX). La verdad es que se parecen bastante, sobre todo la VH30d.
Desconozco como a eso se le puede sacar jugo. Ya nos irás explicando.

http://vixandmore.blogspot.com/2008/10/vix-in-context-of-historical-volatility.html

Saludos