Hombre Fernan, yo no he dicho que esa sea la probabilidad real. Es la probabilidad para el ejemplo que he puesto, con una volatilidad del 28%. Teniendo en cuenta que esta cerca del 97%, con respecto al cierre de hoy, el strike que tiene un 95% de probabilidades de no alcanzarse en 6 días es el 6700. Eso ya son 3000 puntos.
Pero tal y como he dicho en el artículo, la volatilidad va variando, y la cotización también. Por eso, habrá que ir adaptando la estrategia.
En lo que estoy totalmente de acuerdo contigo, es en que, por volatilidad, ahora las primas obtenidas en la venta de opciones son muy suculentas, pero también el riesgo que se asume en medio de esta locura es enorme. Es más sosegado emplear esta estrategia en tiempos de normalidad. Ahora mismo, tal como están las cosas, uno se juega un infarto (aunque eso no solo es válido para las opciones ;-))
