Amenophis, muchas gracias por continuar con el blog. Espero que te hayas recuperado de tus problemas de salud.
No sé si he entendido bien esta entrada. La estrategia consiste en aproximar (en el momento de la venta), las cotizaciones de las seis sesiones futuras que quedan para el vencimiento de las opciones a una distribución normal centrada en la cotización actual y con una volatilidad igual a la volatilidad anual multiplicada por un factor de corrección que depende del número de sesiones.
Como esta aproximación es una “foto” en un momento concreto, según avanza el tiempo hay que ir analizando como evoluciona la distribución normal inicial para ir tomando decisiones para que los strikes con los que hemos entrado no se acerquen demasiado (en unidades de sigma) a la media.
¿Esto es así o me he liado totalmente?.
Muchas gracias de nuevo.
pablo
