Interesante operativa.
Pero le veo una "trampa" o si no no lo he entendido bien.
En el

Interesante operativa.
Pero le veo una "trampa" o si no no lo he entendido bien.
En el ejemplo hablas de una probabilidad mayor del 99% de quedarte con la prima, pero luego comentas que por si acaso, si baja a Sigma 1,3 es conveniente cerrarse.
Lo que entiendo es que entonces la probabilidad de la operación no la tenemos que tener en cuenta hacia el precio objetivo,si no al sigma 1,3. Es decir, la probabilidad de que ese sigma 2,67 llegue a un Sigma 1,3 será mayor que la que expones.
No podemos enfocar la operación con estadísticas sobre precio vencimiento y luego hablar de "por si acaso" antes de ello nos cerramos.
En resumen, tendriamos que estudiar la probabilidad de que ese Sigma 2,67 llegue a Sigma 1,3 para valorar el riesgo de la operación.
No lo ves así???