Gracias Amenophis,
La calidad del blog es de admirar. No es fácil encontrar documentación en la que se expliquen los derivados de la forma que lo haces tu, ¡Hasta parece sencillo!
Para los que no somos expertos, se agradecen mucho los ejemplos y el símil que haces con los seguros.
Respecto al tema de la volatilidad, me lo he estado mirando desde hace algún tiempo y como mínimo recuerdo otros dos métodos (ATR y ln[P1/P2]).
La duda que tengo es si alguno de estos métodos o el que tu has expuesto es útil para tener una mejor aproximación a la volatilidad futura o si por el contrario todos son aproximaciones y no vale la pena realizar esfuerzos (matemáticos) en intentar predecir la volatilidad.
Enhorabuena por el blog, aquí tienes un lector fijo.
Saludos
