Siento haber tardado en responder. Estoy en pleno proceso de "retorno a España" y por eso escribo con menos frecuencia en el blog.
Will-Peru, no te preocupes que en la siguiente entrega pondré un ejemplo de futuros yankis y en la hoja excel aparecerán todos los futuros sobre índices.
Montecristo, me alegro mucho de verdad de verte por aquí.
Juansm, muy interesante lo que dices. Es cierto que coger acciones lo más correlacionadas posibles te reducen mucho el riesgo mercado, pero también te reducen posibilidades. Por ejemplo, si crees que el sector eléctrico (defensivo) lo hará mejor que el financiero porque la tormenta crediticia va a continuar, pues tienes que ponerte al alza en una eléctrica o un derivado de todo el sector y ponerte a la baja en un banco (por ejemplo Lehman que está de moda como el siguiente que caerá) o todo el sector. Personalmente insisto en que lo importante es acertar con la idea más que mirar parámetros como la beta respecto al mercado. Si aciertas con la idea el resultado positivo está hecho, aunque esto es una opinion y cada maestrillo tendrá su librillo
Personalmente también creo que el riesgo del spread se reduce teniendo una cartera con varios spreads. Actualmente yo manejo una cartera con 6 spreads. Es difícil acertar en todos, pero la mayoría de los días el resultado es psitivo y sobrtodo en el largo plazo lo suele ser mucho más
S2
