Cada vez estoy más interesado con los spreads. Entiendo que su principal ventaja es eliminar el riesgo de mercado, ¿verdad? No obstante, para su utilización aún no alcanzo a comprender como se determinan el número de contratos que hay que adquirir para cada activo que configura el spread… supongo para que ambas patas sean equivalentes. ¿En que nos fijamos en el precio y/o en el nominal del futuro o instrumento utilizado? ¿Podrías explicarlo con algún ejemplo detallado? (si es demasiado extenso podrías hacer servir el blog). Agradecerte tu ayuda de antemano y gracias por el blog.
Ferran
