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99
  1. #80
    04/05/13 23:01

    Hola.

    Me gustaría que me dijeseis algún programa o plataforma gratuita donde se pueda analizar la evolución de una opción PUT o CALL de forma básica al menos.

    Ya sé que usáis Tradestation, pero hay que ser cliente. En IB existe el Options Analizer, pero da muy poca información.

    ¿Me podéis indicar alguno gratuito, o alguna web?

    Gracias

  2. en respuesta a Zarbom
    -
    #79
    Migueln
    30/04/13 09:41

    Buenos días,

    A través de la web de Cboe, puedes abrir cuenta demo en OptionXpress, OptionMonster y ThinkorSwim. También se puede abrir demo en OptionsHouse y en IB a traves de AgmMarkets.

    Saludos

  3. en respuesta a Zarbom
    -
    #78
    28/04/13 16:18

    Hola Zarbom,
    actualmente, creo que OptionXpress es la única que te deja abrir demo sin necesidad de abrir cuenta real, aunque su plataforma es algo limitada (depende de la operativa que hagas).

    La siguiente opción es TradeStation, pero necesitas cuenta real con ellos. Nosotros hemos conseguido un acuerdo para tener la plataforma gratis 6 meses, pero hace falta abrir cuenta. Este caso te lo recomendaría cuando ya tuvieras una operativa definida, antes de entrar a real. Te dejo link con el código para los 6 meses:
    http://www.sharkopciones.com/blog/categoria-16

    Saludos.

  4. en respuesta a Sharkopciones
    -
    #77
    28/04/13 15:24

    Hola, existe algún broker de opciones que nos permita abrir una demo para poder practicar en nuestro aprendizaje? Yo estoy interesado en intentar aprender pequeños ingresos recurrentes.
    Gracias

  5. en respuesta a niangari
    -
    #76
    24/04/13 15:00

    Hola Niangari,

    Las posiciones sintéticas teóricamente son iguales que la acción. De producirse alguna ventaja o desventaja vendrá dado por el precio de llenado de las opciones.
    La ventaja de la posición sintética efectivamente es el apalancamiento. Para los requisitos de margen de Ameritrade, tendrás que hablar con ellos.

    Lo que propones (varias calls y una put) no deja de ser Long Calls y Short Puts para reducir algo de prima. La propia Long Call te haría lo que busca: ganar más rápido de lo que pierde (Esto ocurre porque delta es positivo y gamma también).

    No le veo la mejor a la Long call sola. De hecho, pierde más pues tiene más deltas positivos. Para este caso preferiría una Vertical.
    En cualquier caso, en las opciones no hay cosas mejores o peores. Hay estrategias distintas, cada una con sus pros y sus contras.
    Saludos.

  6. #75
    niangari
    24/04/13 02:14

    Saludos! Cómo están? Acabo de leer el post de "Factores clave para que las estrategias con opciones sean flexibles" y me puse a jugar con la curva de riesgo. Yo suelo operar con verticales pero me surgió una duda a ver si me quieren ayudar? :)

    Estaba viendo el armado de acciones compradas sintéticamente (compra de call y venta put mismo strike), y es interesante porque incluso tiene Theta positivo (una ventaja sobre la compra de acciones solas). Lo interpreté bien, o dónde estaría la trampa? Por otra parte, otra ventaja sería por el apalancamiento al ser una operación de crédito no? Cuáles son los requisitos de margen ahí en Ameritrade?

    Por otro lado, qué tal si utilizando esa base en lugar de comprar un call y vender un put mismo strike, compro 2 calls y vendo 1 put, o 3 calls y vendo un put, o 4 calls, etc...

    Ésto porque (mi pregunta es saber si estoy equivocado), el resultado sería una posición que, mientras más calls, pierde más lento de lo que gana. E incluso con un Theta negativo y un Vega menos sensibles que comprando calls que tengan el mismo delta. http://screencast.com/t/pjGzYgPsXl

    Son mis conclusiones correctas? porqué razón esta estrategia no es conocida universalmente como una mejor que la compra de long calls o long puts. O incluso tiene mejor riesgo-beneficio contra un vertical. Qué opinan? estoy errado en mis conclusiones?

    mil gracias por la ayuda para despejarlo!!

    Saludos

  7. en respuesta a ramon0411
    -
    #74
    23/04/13 14:45

    Hola Ramón,
    este blog es de asuntos de bolsa y opciones.

    Puedes poner tu consulta en el foro de fiscalidad. Te dejo link:
    https://www.rankia.com/foros/fiscalidad/temas

    Saludos.

  8. Nuevo
    #73
    23/04/13 09:30

    hola yo querria saber si e hecho bien la declaracion de hacienda pues la hice r internet y no tengo mucha idea y han pasado 15 dias y no me an pagado como puedo saberlo?

  9. en respuesta a Fundamento
    -
    #72
    07/03/13 13:33

    Hola Fundament,

    eso no lo vas a encontrar, porque nunca sabremos si las opciones son compradas o vendidas.
    El Open Interest te da esa información, con la que puedes valorar el sentimiento de los inversores sobre esa acción.

    Hasta ahí llego yo. En MEFF no se de dónde se puede sacar el OI. Para mercado americano, de cualquier cadena de opciones.
    Dentro de la web, en zona privada, hay un ebook sobre opciones, ahí se explica sobre el open interest.
    En este link también tienes algo de info:
    https://www.rankia.com/blog/opciones/429370-volumen-open-interest

    Saludos.

  10. en respuesta a Sharkopciones
    -
    #71
    07/03/13 13:30

    he consultado a meff y me han indicado algo. lo que pasa que es jeroglífico y hay que descifrarlo para poder visualizarlo. te lo dan comprimido que se extrae a un formato "C2" que al abrilo en excell te salen datos de celda y comas, todo con códigos. lo dejo para cuando tenga ganas, tiempo y paciencia.

    gracias.

  11. en respuesta a Sharkopciones
    -
    #70
    07/03/13 13:04

    estimado shark,

    de lo del open interest no entiendo ni papa. seguro que ya lo has ilustrado. ¿tienes un link?

    gracias de nuevo.

    saludos.

  12. en respuesta a Sharkopciones
    -
    #69
    07/03/13 13:02

    gracias shark, más rápido que mcdonalds

    pero tiene sentido lo que estoy buscando¿¿ ejemplo. iberdrola vencimiento 15 de marzo opciones de compra acumuladas a fecha de hoy.

    digo yo que esto me va a servir más que las posiciones de cada día y los precios teóricos (que no sé muy bien lo que significa si no es lo que me aparece en la página de internet de meff - cantidad de contratos ofertada a tal precio por contrato, cantidad de contratos demandada a tal precio por contrato). servir más porque creo, espero que correctamente, que esta información me va a dar una mejor idea de cómo se está posicionando la gente que con la cantidad diaria..., que en el caso que me interesa, iberdrola, tiene muy poco movimiento en las opciones de tipo amercicano, que no decirte las de tipo europeo "que no se mueven na".

    saludos y gracias de nuevo

  13. en respuesta a Fundamento
    -
    #68
    07/03/13 12:54

    Sí, se entiende.
    Los contratos se dividen por strik, tipo de opción y fecha de expiración. Esta información la puedes obtener de la cadena de opciones, del volumen.
    Del open interest puedes ir viendo los contratos pendientes de ejecución.
    Lo que nunca sabrás es si los contratos son de compra o venta.

    Saludos.

  14. en respuesta a Sharkopciones
    -
    #67
    07/03/13 12:50

    Gracias tiburón de las opciones.

    Una cosa. ¿Se entiende lo que busco por posiciones acumuladas? ¿Las posiciones acumuladas se dividen en fecha de vencimiento y precio de ejercicio de la opción?

    Saludos.

  15. en respuesta a Fundamento
    -
    #66
    07/03/13 11:52

    Hola Fundamento,

    sobre tu pregunta, no lo sé. No sé nada sobre MEFF.
    Lo siento.

    Saludos.

  16. #65
    07/03/13 00:52

    Buenas opción tiburón,

    Pregunta: ¿Es posible saber el número acumulado de contratos de opciones sobre acciones negociados en MEFF a fecha de hoy ò ayer para un vencimiento determinado, una acción subyacente determinada, y un precio de subyacente determinado? Cómo y donde.

    Muchas gracias.

    Saludos.

  17. en respuesta a Jonpru
    -
    #64
    25/01/13 11:57

    Hola Jonpru,
    los índices tienen opciones de estilo europeo (se llaman así, no tiene que ver nada con que coticen o no en Europa, por ejemplo el SPX, RUT y NDX), las cuales no permiten asignación temprana. En cambio, las acciones y eTFs tienen opciones de estilo americano, las cuales sí permiten asignación temprana.

    Si tus opciones son de estilo americano y entran ITM, tienes riesgo de asignación, pero siempre que tengas opciones vendidas existe riesgo de asignación, aunque si se da estando OTM (que no debería), básicamente te están regalando dinero. Lo normal es que el comprado ejecute su opción (y por tanto tú seas asignado) cuando la opción está ITM y el valor extrínseco es bajo.
    Saludos.

  18. en respuesta a Sharkopciones
    -
    #63
    25/01/13 10:27

    Hola, Sergio:

    Es lo que yo pienso, controlando el riesgo y seleccionando bien el subyacente(uno con volatilidad elevada en mi opinión no sería apto para ello), mientras no cambie tu expectativa, no hay problema de aguantar la posición.

    No he operado nunca en opciones sobre índices, por eso me extraña lo que comentas que "en índices no hay riesgo de asignación temprana". El ejemplo que te pongo, el Bund, el subyacente es el futuro del Bund y es de estilo americano, por tanto, en cualquier momento te puede ejecutar, ¿no?;recuerdo haberte leído(no sé si a ti, pero en tu blog seguro) que incluso sin estar ITM puede ser que te ejecuten, que hay gente para todo. ¿Me lo puedes aclarar?

    Un saludo

  19. en respuesta a Jonpru
    -
    #62
    24/01/13 12:24

    Hola Jonpru,

    sí que he tenido posiciones ITM (de hecho, ahora mismo las tengo, aunque en indices no hay riesgo de asignación temprana). No sé si el Bund tiene opciones americanas o europeas.

    Si son americanas y tienes riesgo de asignación, todo va a depender del valor extrínseco de tus shorts. Eso es lo que te va a definir si puedes arriesgar más tiempo en esa posición. También la posición ITM (no será igual 1 strike que 10).
    En resumen, sí que he tenido shorts ITM, pero siempre controlando la posición. Por ejemplo, ahora espero una corrección de mercado, y aún queda mucho para febrero, eso me permite aguantar más tiempo. Diferente sería que tu expectativa cambie, con el riesgo de que entren más ITM, donde ahí sí tendrás que rolar o cubrir.
    Y luego el tema de apalancamiento. Ahí sí que suelo ser muy conservador, eso a veces me permite arriesgar un poco más.
    Saludos.

  20. #61
    24/01/13 12:01

    Hola, Sergio:

    Estoy estudiando un subyacente, de un nominal bastante grande, con volatilidad escasa, y sin grandes gaps de apertura, el Bund, lo que le hace ser un buen candidato para dos tipos de estrategia, o vertical credit spread o naked call o put.

    He hecho naked calls o puts con subyacentes menos "bestias", porque el Bund tiene un nominal de 100.000€, y de estilo americano, como el Bund, y si entran ITM no suele pasar nada. Sin embargo, si el Bund entra ITM, me figuro que a uno le tendrán que entrar sudores fríos...siempre vas a tener la espada de Damocles de la ejecución.

    Sé que no actuas en mercados europeos, pero quería preguntarte si alguna vez has tenido alguna experiencia similar, estar ITM en un subyacente "bestia", o en otro que no lo sea tanto con un posición grande, y sin cobertura. Te llevo siguiendo años, y la respuesta me figuro que será ¡nunca!, pero quería preguntártelo de todas formas.

    Un saludo y gracias

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