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Seguimiento Estrategia S&P500

Continúo con el seguimiento de la posición abierta sobre el SPY (ver última actualización aquí).

Ayer, el SPY cerraba por encima de 142, por lo que nuestras Shorts Puts (SP) expiraban sin valor.

Debido al movimiento de ayer, he decidido no abrir nuevas SP para Noviembre, y ver si el Lunes tenemos un 'Black Monday', algo que está dentro de mis posibles escenarios (ver Hace falta que el Miedo regrese...).

Por ello, me quedo con las siguientes posiciones:

10x LP JAN 142 (3.29)

5x LP JAN 141 (3.90)

 

siendo este el gráfico de riesgo (hacer click para agrandar):

 

De momento, la posición genera un ligero beneficio.

El plan a seguir sería el siguiente:

El mercado sigue en corrección, pero ésta se está dando de forma muy lateral. Creo que hay dos posibles escenarios. Uno muy lateral hasta final de mes, y otro de crash. Si el lunes el precio no rompe los mínimos de ayer, intentaré cerrar la posición, pues significaría que nos mantendríamos laterales.

A pesar de esa lateralidad, creo que por timing, no me daría tiempo a que la SP NOV me generase el beneficio suficiente en la expiración de Noviembre. Por eso buscaría cerrar la posición y no seguir con una Put Calendar, pues preveo el suelo de mercado en el corto plazo.

De hecho, a partir de la semana próxima pienso empezar a acumular en valores que se están poniendo muy interesantes como GOOG, y AAPL.

Este es el gráfico de predicción para las próximas 2 semanas:

 

 

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Buen fin de semana!!

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  1. #4
    22/10/12 20:07

    Cierro las posiciones por 4.52 y 4.12 (Lunes a las 20.04h). Queda la estrategia cerrada con un beneficio de $1394 (26.60 ROI).

  2. en respuesta a Migueln
    -
    #2
    20/10/12 23:20

    Hola Migueln,
    gracias por tu comentario.

    Sí, AAPL puede ser un catalizador importante en el mercado, para bien o para mal. No debemos olvidar que mueve un alto porcentaje del nasdaq.
    El sector tecnólógico ha sido el primero en caer y será el primero en hacer suelo. Luego le seguirán el resto.

    Personalmente, no creo que nos extendamos mucho en el tiempo. La profundidad... puede pasar de todo.
    Saludos.

  3. #1
    Migueln
    20/10/12 16:34

    Buenas tardes,

    Caídas la próxima semana son muy factibles teniendo en cuenta como acaba ésta, con una descarga en toda regla con cierto volumen y el VIX subiendo más de un 13% el viernes.

    También los comienzos de mes los fondos recomponen carteras y no querrán amargarse el Halloween ni las elecciones a la vuelta de la esquina.

    El día 25 Apple, el gigante del mercado presenta earnings y lleva un mes de capa caída. Quizás sea también determinante del rumbo del mercado a partir de esa fecha.

    Saludos

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