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99
  1. en respuesta a Wenomeno
    -
    #60
    13/07/12 19:02

    1. A la de la opción. No siempre es así. Después de Earnings, por ejemplo, si hay un gap tienes que el precio se mueve mucho mientras la volatilidad implícita cae.

    2. Se llama skew de volatilidad. Depende del subyacente.

    Al estimar la volatilidad, tienes que tener en cuenta la volatilidad histórica del subyacente y su volatilidad implícita. EStimar el movimiento también ayuda.

    Saludos.

  2. #59
    13/07/12 18:43

    Tengo un par de dudas respecto a la volatilidad:

    1.- cuando se dice que un aumento de la volatilidad ayuda si estás vega positivo ¿a qué volatilidad se refieren, la del subyacente o la de la opción?

    yo supongo que se refiere a la volatilidad de la opción, de todas formas cuando aumenta la volatilidad del subyacente aumenta la volatilidad de todas las opciones, (aunque hay otras causas que pueden hacer bajar la volatilidad de una opción en particular), ¿estoy en lo cierto?

    2.- por otra parte, he observado algunos efectos que no sé si será casualidad o pueden considerarse una guía, a ver si puedes decirme algo:

    - la volatilidad de las opciones es descendente, es decir, las de strikes más bajos tienen mayor volatilidad y va descendiendo a medida que aumenta el strike, esto es así hasta llegar a strikes muy por encima del ATM donde la volatilidad vuelve a aumentar
    - bajo el strike ATM las call tienen mayor volatilidad que las put y viceversa

    en conclusión, al estimar la volatilidad, hay que tener en cuenta la volatilidad general del mercado y la de cada opción en particular

  3. en respuesta a Wenomeno
    -
    #58
    16/06/12 23:04

    Yo personalmente no he tenido problemas.
    Y en lo que a mí me consta, no ha habido cambios, pero si eso te preocupa lo deberías hablar directamente con tu broker. Ellos te podrán contestar.

    Saludos.

  4. en respuesta a Sharkopciones
    -
    #57
    16/06/12 21:06

    Creo recordar que en el mercado de RV establecieron algunas normas para evitar las posibles consecuencias que pudiera tener otro episodio como ese.

    Lo que me preocupa es que te puedan asignar en una put vendida cuando el precio del subyacente esté un 50% abajo y que para cuando puedas reaccionar ya haya vuelto a subir. Por eso pregunto si se anularon las operaciones efectuadas ese día. Y si no fue así, si han hecho cambios y actualmente la normativa estipula que se anularán las operaciones en días extraordinarios como ese.

  5. en respuesta a Wenomeno
    -
    #56
    16/06/12 20:38

    Ese día la liquidez se redujo muchísimo y durante un tiempo los market makers no daban contrapartida. Se abrieron mucho las horquillas hasta que aclaró un poco todo.

    No entiendo bien la pregunta sobre ¿cómo está el tema ahora? a qué te refieres exactamente?

  6. #55
    16/06/12 20:23

    Me gustaría saber qué ocurrió en los mercados de opciones el día del flash crash. ¿Se anularon las operaciones como en la RV? ¿Cómo está el tema ahora?

  7. en respuesta a Imarlo
    -
    #54
    24/04/12 13:50

    Tradestation es muy buena opción. Dicen que es de lo mejor para sistemas automáticos.

    Bueno, mucha suerte. Si necesitas ayuda, dime.

    Saludos.

  8. en respuesta a Sharkopciones
    -
    #53
    24/04/12 13:47

    Es que tengo unas cuantas estrategias con opciones que se podrian sistematizar (mas concretamente una cartera diversificada con distintos subyacentes descorrelacionados y distintas estrategias con opciones) y yo tampoco se programar. creo que lo mas sencillo seria en tradestation al tener un lenguaje de programacion mas sencillo, pero me tendria que poner...

    Profundizaré mas en el tema.

    Un saludo

  9. en respuesta a Imarlo
    -
    #52
    24/04/12 13:41

    Hola Imarlo,

    no los he leído, aunque conocía el del segundo link. En la escuela lo hemos hablado alguna que otra vez, la posibilidad de automatizar estrategias con opciones.
    Yo no se programar, por eso nunca he profundizado en ese campo, pero la automatización con opciones es un campo a explotar. Si miras por cualquier lado, verás que todo es discrecional. Yo nunca he encontrado nada con opciones.

    He hablado con algunos traders que automatizan, y ninguno con opciones. POr lo que el que combine ambos elementos, creo que tiene muchas cosas interesantes por descubrir.

    Cuando quieras hablamos.
    Saludos.

    Sergio.

  10. #51
    24/04/12 13:37

    Hola Sergio. ¿has leido estos dos libros?

    http://www.amazon.com/Automated-Option-Trading-Optimize-Systems/dp/0132478668
    http://www.amazon.com/Systematic-Options-Trading-Evaluating-Opportunities/dp/0137085494/ref=pd_sim_b_1

    ¿que tal son?

    Me pondré en contacto contigo a principios del mes que viene para hablar.

    Gracias

    Un saludo

  11. en respuesta a Sharkopciones
    -
    #50
    18/04/12 14:42

    Lo que pasa es que esa posibilidad existe siempre, está ahí, aunque sea muy pequeña y no pensemos en ella. El papeleo a nivel nacional es muy molesto, figurate a nivel internacional y teniendo encima que pagar impuestos.

    Vale, muchas gracias, lo cuelgo en el foro de bolsa a ver si alguien sabe algo.

    Saludos

  12. en respuesta a Jonpru
    -
    #49
    18/04/12 12:51

    Hola Jonpru,
    lo siento, no tengo idea sobre el tema.

    Todavía no tengo en mente esas posibilidades.

    Saludos.

  13. #48
    18/04/12 10:17

    Hola, Sergio:

    Ya que llevas tiempo operando en USA, quería preguntarte algo: he leído de casualidad en un hilo de Rankia que el impuesto de Sucesiones en USA podría ser aplicable a cualquiera que tenga activos en ese pais, por ejemplo acciones cotizadas de empresas estadounidenses, aun cuando el fallecido ni los herederos sean ciudadanos o residentes en USA.

    He leído en un documento del año 2008 de Schwab que habría que seguir un procedimiento de sucesión en USA y liquidar el impuesto de sucesión. Hablé directamente con un comercial de Schwab, y me dijo que por alguna norma internacional el impuesto se aplica únicamente a acciones estadounidenses valoradas en más de $60,000.

    Iba a retomar el hilo que te he comentado antes con esta información que he puesto, pero antes de hacerlo quería saber si sabes algo del tema. Ya sé que somos todos jóvenes y guapos :), pero creo que es importante si vas a operar con un broker estodunidense que la gente lo sepa.

    Muchas gracias y un saludo

  14. en respuesta a Sharkopciones
    -
    #48
    26/01/12 11:17

    OK, tienes razón, es cierto.

    De todas formas reitero las gracias por todo el trabajo divulgativo que haceis sobre las opciones.

    Saludos.

  15. en respuesta a Miguel s.
    -
    #47
    26/01/12 11:06

    Hola Miguel,
    las posibilidades son muchas, pero siento no poder ayudarte en este tema pues es un tema directamente relacionado con la formación de sharkopcioens y, por respeto al resto de compañeros, no sería justo.

    Saludos.

  16. #46
    26/01/12 10:50

    Hola, Sergio:

    Una pregunta sobre la call cubierta: mi expectativa sobre un ETF era una tendencia ligeramente alcista seguida de una corrección...acerté en el movimiento, y el ETF subió y en la primera resistencia vendí una call. Hasta ahí bien.

    El tema es que al ETF le ha dado por subir y no sé como terminar la operación. La call vendida ya está ATM y creo que el ETF va a seguir subiendo: no sé si cerrar la operación ya, comprando la call y vendiendo el ETF, con beneficios, o simplemente esperar: si sigue subiendo, sigo estando en beneficios, lo que pasa es que la call es de marzo(fallo mío, quizás debí haber elegido una más cercana); si me la ejecutan, estupendo, también gano; y si le da por bajar tampoco me importa, cobro la call y no me importa tener el ETF a más medio plazo porque pienso que la tendencia es alcista, y siempre se puede hacer algún ajuste.

    Cualquiera de las opciones que tengo puede ser buena, y me preguntaba si se me escapa algo. ¿Qué se suele hacer en estos casos?

    Muchas gracias.

  17. en respuesta a Sharkopciones
    -
    #45
    20/01/12 10:02

    Muchas gracias. Esto es lo que buscaba.

    Un saludo

  18. en respuesta a Burbujo
    -
    #44
    19/01/12 11:43

    Prueba Finviz.com

    Saludos.

  19. #43
    19/01/12 11:33

    Hola,

    Como primer paso para elaborar mi watchlist, me gustaría tener una hoja de cálculo en la que pudiera ver los principales datos fundamentales de las compañías incluidas en los índices S&P500 y Nasdaq100.

    ¿Podríais indicarme alguna web donde pueda descargarla? Todas las que he visto que dan esta información, la dan gota a gota, es decir, compañía por compañía, por lo que no me resultan útiles.

    Muchas gracias y un saludo

  20. en respuesta a Jonpru
    -
    #42
    16/01/12 16:42

    Si miras un gráfico de riesgo de una bull call lo entenderás mejor.
    cuando el precio sube y rebasa un punto crítico (depende del spread), la bull call pasa a tener las propiedades de una vertical de crédito (bull put).

    Si el precio sube, tu vertical genera valor, pero nunca podrás cerrarla con máximo beneficio hasta que no llegue la expiración. Esto ene l gráfico de riesgo se ve bien.

    Saludos.

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