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Etiqueta "sharpe": 1 resultadosPerfomance de índices en Bolsas Europeas
03 de Mayo de 2010
El promedio de los rendimientos de los índices europeos estudiados ha mostrado ser positivo durante el periodo de marzo, el claro favorito ha sido el DAX alemán que ha mostrado un retorno diario promedio de 0.34%, por otro lado el Índice General de la Bolsa de Madrid ha sido el que menor retorno promedio generó en el mes con tan solo 0.16% diario.
En el campo de la volatilidad el rendimiento más cambiante fue el del IGBM con un indicador de volatilidad del 1.10% en sus rendimientos diarios, el DAX alemán marco 0.63% mientras que el rendimiento más estable en el mes estuvo dado por el Índice General de la Bolsa de Estocolmo.
Al otro lado del atlántico, nuestro benchmark el S&P500 tuvo un rendimiento diario promedio de 0.21% con una volatilidad diaria del 0.45%.
Artículo realizado por Jose Pablo Rocha.
Otros contenidos sobre 'sharpe' en Rankia.comMomentos Estelares
Javi01.
Siempre he defendido el muy LARGO PLAZO como elemento fundamental y vertebrador de la participacion (inversión) en Bolsa.
Escribo este articulo para señalar que una (IMPRESCINDIBLE) actitud inversora en Bolsa, no es incompatible con ciertas actitudes ESPECULATIVAS,... en absoluto !!!.
Resulta que lo bolsa tiene "momentos estelares", con ello me refiero a momentos de grandes
Selección de inversiones en renta variable
Eurorym.
Nos hemos inspirado en las teorías de Sharpe y Markowitz, como referentes de la gestión eficiente de las inversiones en acciones, que actualizamos semanalmente para los valores del IBEX-35 y EUROSTOXX-50.
Modelo de gestión basado en Sharpe
Alex.rodriguez.
Anteriormente, en este Blog, daba mi opinión sobre fondos de inversión de interés general, sin embargo, me requería bastante tiempo y actualmente existen un montón de webs que detallan perfectamente esta información. A partir de ahora voy a comentar el "Modelo de Gestión de Activos basados en SHARPE".
Detalle de Bestinver
Javi01.
Todos sabemos los problemas de las Gestoras y de los Fondos que manejan. Todos sabemos tambien que existe la excepcion a la norma, representada en nuestro pais por la magnifica Gestora Bestinver. Se pueden dar varios argumentos para justificar las bondades de la Gestora, como el de su filosofia inversora encuadrada en la inversión valor.
Ratio de sharpe
Rankia.
Ratio de Sharpe
Medida que indica el diferencial de rentabilidad obtenido sobre el activo libre de riesgo por unidad de riesgo asumido, donde el riesgo se mide por la volatilidad del fondo.
Después de la revisión que William Sharpe, su autor, hizo en 1994, se define como:
En el que R es el retorno de la inversión analizada, Rf es el retorno de una inversión de refe
Diversificación, Volatilidad y Ratio Sharpe.
Jmayor.
La Gran Apuesta
Vamos a suponer que gestionamos nuestro propio fondo de inversion con un objetivo anual del 10% y nuestra estrategia consiste en realizar una unica gran apuesta al año. Supongamos ademas que somos mejores gestores que la media y que las posibilidades de conseguir un resultado satisfactorio son del 60%.
¿Por qué tan solo de un 60%? Si lanzamos dardos contra una página de periodico
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