Esta semana escribo desde España ya que he venido a visitar a la familia por las fiestas. Llegué ya hace unos días por lo que como habreís visto no sólo he publicado menos sino que he realizado menos trades, y los que he hecho no han sido exitazos precisamente, pero bueno al menos sigo sumando que es al fin y al cabo lo que cuenta. En cierto sentido ahora tengo más miedo a operar porque no quiero caer en la autocomplacencia del que va ganando y pergarme una buena. En el lado positivo está, que al operar a tan corto plazo y con valores absolutamente descorrelacionados del mercado las operaciones que hago sobre acciones me están dando unos ingresos recurrentes muy por encima de lo que me planteaba cuando empecé a auditarme seriamente, sobre todo en el sentido de que el númeo de aciertos que tengo es superior a lo que me esperaba y hasta el momento he cortado perdidas relativamente bien (demasiado pronto como explicaré más adelante).

Ya he rebasado el objetivo que tenía para Diciembre hace bastante, como anuncié en su día, y con dos días locos como fueron el jueves y el viernes, en los spreads y opciones, ya he alcanzado el que tenía para Enero. Con un poco de suerte podría doblar el capital desde que empecé a escrutinarme con más atención en Octubre. Lo cual es una gran sorpresa porque los trades que hago y anunció aquí, los opero con fracciones muy pequeñas sobre el total de mi capital por lo que esperaba retornos por dólar invertidos similares pero no tan grandes sobre el total de mi capital. Y es que el Trigo/Maiz de hace unos meses, los Cerditos ahora y las estrategias sobre opciones me están suponiendo un extra muy jugoso sobre mis ingresos más estables operando intradia sobre acciones. Sobre ello escribiré un post, poniendo mis mayores errores y aciertos cuando pase (tocando mandera).


OPCIONES

Sobre opciones pues no he hecho nada demasiado interesante, la estrategia UNG que recomendo Greg pues entre cuando él lo anunció y como fui diciendo estos últimos días pues fui siguiendola hasta el final, creo que algún otro compañero lo hizó tambien. No hay demasiado que contar sobre ello ya que Greg hizo un excelente seguimiento de la posición. Mi entrada fue: Call10 comprada a 32$ y Call11 vendida a 12$. Que creo es uno o dos dolares peor que la recomendada. Al final será, centimo arriba abajo, +62$ por la Call10 y la Call11 expira OTM. Un 305%, sin contar garantías que serán minimas o nulas, ni si quiera lo miré al entrar. Un buen resultado pero como apenas le destiné capital a esta operación, pues bueno, otro buen porcetaje a añadirle a mi tabla de retorno por dólar invertido, pero no demasiados dolares. En cualquier caso, un alegría. Gracias Greg. (no incluyo el justificante ya que hasta ahora, domingo a las 02:32 de la mañana, no he recibido el trade confirmation de IB con la expiración del viernes)

Como creo que dije en los comments de anterior post tenía varias opciones vendidas cubriendo una Call y una Put que tengo sobre el SPY, todas felizmente OTM. Sobre esto pondré un minipost porque bueno sumar por sumar no tiene sentido, lo incluiré en una tabla donde se vea al precio al que entre, la salida y fecha de ambos, es una variante que me fui creando del SPY4 de Sharkopciones, no me ha dado grandes resultados pero teniendo en cuenta que el movimiento fue contrario a lo que esperabamos, ya estoy en verde así que contento también. Como ya había dicho en algun comment (o fue hablando con Greg, no recuerdo ahora) tenía unas calls 109 vendidas que me han hecho estar atento hasta última hora. Le dedicaré un post, hablando de los ratios Calendars, que es en lo que lo he convertido.


SPREADS

Y los dos Spreads en que estoy metido pues bueno, de momento no he cerrado ninguno aunque estoy considerando en bajar el precio objetivo de los cerditos de Greg. El otro que es una modificación del que propuso Llinares pues me está saliendo genial, ya he subido el stop un punto y medio (600$/contrato) así que ahora que llueva, aunque le espero un potencial alcista bastante mayor. He recivido una pregunta en email sobre ello, bueno la diferencia entre el Spread, es que yo uso el contrato de Febrero de cerdo en vez de el de Junio. La razón es que hay una estacionalidad bastante alta en que el de Febrero tiende a caer más en sus últimos meses. Por esa razón en caso que la carne de vacuno se aprecie respecto a la porcina, como está haciendo, este Spread tenderá a tener unos resultados ligeramente mejores. Eso espero vamos, ya que como Greg estoy metido en el JUN/FEB de los cerditos. Para ilustrar mi posición, mientras el Spread de los cerditos se mantenga por encima de los 10.7, haber vendido el contrato de Feb habrá sido la mejor opción, si bajase de ese punto haber entrado en el Spread de Llinares hubiese sido mejor (hablo desde mi punto de entrada). Actualmente está en los 11.775

Estas estrategias no las he seguido en tiempo real (en los spreads he anunciado siempre el momento y precio de mi entrada en tiempo real en los comments) dado que son estrategias propuestas por otros que simplemente he seguido.



ACCIONES

Ahora vamos a las acciones(que podeis seguir en tiempo real en los comments del último post que tenga), esta semana he cometido errores de principiante. El balance relativamente positivo así que seguimos sumando, pero bueno explicaré los trades individualmente, en un par de ellos estoy muy enfadado conmigo mismo no por actuar erroneamente, que eso nunca se sabe, sino por no ser eficiente en lo que ya sabía.

Esta semana he estado más atento a operaciones que al final no he podido hacer en JBII, BHWX, SMCE, MILL... que a las que el broker me ha dejado hacer. Como ya escribí a mediados de semana mi necesidad de un segundo broker para poder ponerme corto cuando haya acciones y después hacer Hedge es muy acuciante.


Sobre BRYN ya he escrito largo y tendido. Entré corto el lunes(0.425 a 0.38) y largo el martes(0.37 a 0.425), el viernes intenté entrar corto también pero no me entró la orden.




LA TONTERIA DE LA SEMANA: MEDG también hablé en el anterior post pero además quiero comentar mi error de poner el stop loss en 0.91. ¿Cúal era la lógica de poner ahí?Tan fácil como: NINGUNA. Miedo, lo que querais, me metí porque tenía la convicción absada en el estudio de la cción que iba a caer. No es que debiera fiarme más de mi mismo, al reves, cuanto más acierto menos quiero confiar en mi mismo (demasiados estudios leidos sobre como es imposible batir al mercado, las nulas habilidades de timing de los fondos de inversión y demás) sino simplemente una vez que decidó que pese a mi falibilidad estoy lo suficientemente seguro de la operación para hacerla, al menos respetar mi criterio inicial de entrada y no andar cambiandolo porque la acción suba dos míseros céntimos. Cuando se me ejecutó el stop al poco volví a intentar ponerme corto, pero ya demasiado tarde, no había acciones para alquilar. Pongo el gráfico para que se eva la magnitud de mi error. Aun así la operativa en MEDG ganó un 10%, pero esop no es excusa debería haber sido un 40% ya que para algo perdí horas de sueño analizandolo.





BHWX, también lo puse en los comments, pump and dump como una catedral, en este caso como en MEDG entré unos minutos antes de lo que debería por miedo a no tener acciones para ponerme corto cuando cayera y me perdí una caída del 38%, ni más ni menos, fácil, bonita y predecible, pero no estuve listo. En este caso no estoy tan enfadado conmigo mismo, ya que no creo que actuara precipitadamente, simplemente, fallé en la entrada, debería haber esperado un poquiiitin más. Fallar algunas veces no me desvela (bueno acabo de ponerme el gráfico y jajaja, vedlo vosotros mismos, y decidme si sabiendo que iba a bajar no da rabia, aunque en este caso no estaba seguro que el Pump hubiese acabado por lo que no lo considero tan nefasto como MEDG).





NVLT trade sin convicción que nunca debería haber hecho, la perdida fue mínima, pude haber salido incluso con ganancia pero. Una farmaceutica con aprobaciones pendientes de la FDA... es la clase de acción que para entrar en cualquiera de los dos sentidostienes que estar o muy seguro de que es una tonteria de empresa o si vas largo de que lo que la compañía tiene es realmente bueno y viable, como mis conocimientos de medicina son escasos, debería haberme abstenido. De todas maneras en ese momento... un error perdonable si lo comparo con la tonteria de la semana de MEDG.




Por último RXII y XRTX, dos empresas midcap reales (nada de Pump and Dump en este caso) con potenciales alcistas considerables pero que sencillamente, como suele pasar cuando entran momentum traders (chartistas) sobreextendidos, entré corto cuando el volumen cayó un poco y se rompieron resistencias, vamos me moví con la masa, ningún misterio. En XRTX me la jugué un poco más de lo habitual aguantando los cortos por la noche como expliqué en la watchlist para vender por la mañana con el gap bajista. Expliqué ambos en su momento, más que nada pongo el justificante.



El porcentaje por dólar invertido sobre mis operaciones en acciones sigue siendo excelente respecto a las expectativas que tenía(así a ojo y suponiendo una inversión igual en todas las posiciones creo está sobre el 36% en una semana, aunque creo sería algo más ya que en XRTX por su precio mayor y volatilidad menor la posición fue considerablemente mayor a las demás), algunos fallos que debo y me he propuesto pulir, y no me refiero a poner stop losses más largos sino a simplemente ser todavía más disciplinado de lo que ya soy cuando hago esa clase de trades intradía.

Iba a poner una pequeña watchlist para mañana, pero sinceramente, son los mismos valores Pump and Dump mencionados la semana pasada, y no tengo pensado operar demasiado por compromisos familiares, lo único seguir controlando los spreads y como siemrpe si viera algo interesante o entrara en alguna operación lo pondría en los comments en tiempo real.

Espero que paseis una Feliz Navidad.