El título con el que empiezo este post procede de un tweet que he visto por la red, no es que vaya dar seminarios sobre trading en breve pero encaja con la filosofía que sigo en este blog:
Demostrar a lo largo de los meses/años que las bases de mi operativa de trading tienen realmente un "edge" o ventaja explotable en los mercados.
Hace poco vi una presentación muy interesante de un trader donde dirige a sus oyentes (otros traders o aspirantes a traders) las siguientes preguntas:
- Piensa en los últimas 10 operaciones de trading que has realizado, ¿Cuánto arriesgaste por operación?
- ¿Por qué arriesgaste dicha cantidad? . ¿En qué te basaste para tomar dicho nivel de riesgo y no otro?.
Las 3 verdaderas razones a estas cuestiones caen entre las siguientes :
- Alguna autoridad importante en el trading/inversión ha comentado que no es aconsejable arriesgar más allá de cierta cantidad.
- El trader arriesga cierta cantidad con la que se siente cómodo.
- El operador va directo a la ruina porque considera que los mercados son como un casino .
En estos casos el trader no conoce realmente cuál es la ventaja o "edge" que puede sacar de los mercados y lo que realmente está haciendo es apostar tal como se hace en los casinos, y hablando sobre el juego de los casinos.....
- ¿Crees que un casino va a lanzar un nuevo juego sin saber cúal es su ventaja de forma exacta o ni si quisiera sabe seguro si tiene alguna ventaja?
Creo que todos sabemos la respuesta.....
Sobre el "edge" del casino en algunos juegos como la ruleta ya fueron tratados en este post. Lo que no es tan habitual es encontrar algún juego de casino donde se pueda sacar alguna ventaja para el jugador; en este campo recomiendo seguir a el trabajo de Edward O.Thorp con el Blackjack, es muy recomendable el libro Beat The Dealer .
El problema es que juegos como la ruleta o el Blackjack representan un mundo finito de probabilidades, en los mercados las posibilidades son infinitas pero uno puede llegar a conocer un valor muy aproximado de su edge.
Dando respuesta a la frase que marca el título de esta entrada, los resultados de mi operativa durante el mes de Septiembre han sido extraordinarios (y los de Octubre por ahora pintan muy bien). En esta ocasión para dar más transparencia voy a mostrar un pantallazo de mi trade explorer de Forexfactory:
Es una herramienta bastante útil para el seguimiento del desempeño de tu cuenta de trading. Mis propios cálculos del CAGR% difieren poco de la anterior página web:
| CAGR (Rent.%AnualComp.) | 20,5% |
| Max.Drawdown % | 30,4% |
| MAR (CAGR/Max.Drawd.) | 0,67 |
| Year to Date % (Ene-Sept) | 21,7% |
| Fecha inicio | 19/11/12 |
| Fecha Fin | 30/09/14 |
| Días | 680 |
| Semanas | 97 |
| Meses | 22 |
| Años | 1,9 |
| Trades | 1053 |
| Trades x Día | 1,5 |
Hay un detalle que me gustaría destacar, he pasado por una racha de 23 operaciones consecutivas perdedoras y 20 operaciones consecutivas ganadoras en los últimos 2 años. En una u otra situación, ¿ Realizarías la siguiente operación tal como tenías pensado hacerlo?.
El último punto a tratar es el Drawdown, he pasado por una caída máxima de mi equidad de un 30%. A continuación muestro otro pantallazo de la evolución del drawdown sacado de otra buena herramienta gratuita en el análisis de cuentas de trading, Myfxbook:
Creedme que no es nada agradable ver como tu cuenta cae un 30% y seguir estrictamente el plan marcado. Estoy seguro que ha sido posible porque he creado Mi sistema, no hubiera funcionado si sigo el sistema de otro.
Buen fin de semana,
