Trading con Opciones
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Ideas de trading. Revisión y sugerencias

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Publicado por Income trader el 20 de junio de 2012

Aprovecho para revisar en este post como van las ideas de trading publicadas en el blog.

Aquella posición difícil de clasificar con la que prácticamente empezaba mi andadura en el blog ha expirado.   Si alguno de vosotros metió la posición en real y la aguanto hasta la expiración ha hecho un rendimiento del 15.27% en 24 días.

Mi idea de trading nº 1 consistía en una Bull Put del SPX para el vencimiento de Julio.   Si abriste la operación tal cual la mostraba en aquel post, con el cierre de hoy la posición alcanza unos beneficios de 120$.  Recuerda que  125$ es el beneficio máximo luego tiene mucho sentido plantearte cerrar la posición y liberar capital.   Si cierras por 120$ el rendimiento será del 5.04% en 21 días.

La idea de trading nº 2 consistía en una Iron Condor del SPY para el vencimiento de Julio.   Si decidiste trabajar esta posición ahora está con pérdidas del 7.06% en 14 días y ya alcanzó la zona donde definimos las resistencias.   Es momento de vigilar muy de cerca esta posición pues si rompe los 136 puntos hay que ajustarla ya que de no hacerlo asumirías mucho riesgo.

Adjunto el diagrama de riesgo de esta posición dónde puedes ver que lo que comento de vigilar la posición de cerca y estar preparado para actuar.

¿Qué ajuste harías para corregir esa posición y bajo qué condición lo meterías?

La idea de trading nº3 solo tiene 6 días de vida y es una Bull Put de MCD (McDonalds) donde busco hacerme con acciones de dicha compañía.   La posición también corresponde al vencimiento de Julio y tiene un rendimiento del 6.60%.   Esta estrategia la puedes seguir trabajando o puedes empezar a valorar ya que le queda poco valor a la Bull Put que hemos vendido cerrarla o intentar generar más crédito.

Mañana publicaré la idea de trading nº 4 pero si tienes alguna sugerencia, algún comentario, propuesta o similar no dudes en contactarme y hacédmela saber.

Si analizas alguna acción y me haces llegar tu análisis y/o previsión de precio puedo proponer una idea de trading para trabajar dicho escenario.

El poder de las opciones consiste en la flexibilidad que dan para poder trabajar cualquier mercado.  Si consideras que un subyacente esta en tendencia puedo plantear una posición para trabajarla.   Por el contrario si tienes una acción que claramente ves en un rango lateral definido puedo plantear una posición para trabajar dicho rango lateral.

Me gustaría contar con tu participación en esta sección de ideas de trading.   Te animo a participar y te agradezco por adelantado tu participación.

Te recuerdo que el próximo martes día 26 estas invitado al webinar de lanzamiento de “Trading con Iron Condors”.  A continuación tienes el enlace que te permite registrarte:

Registro gratuito Webinar Lanzamiento “Trading con Iron Condors”

¡¡¡Saludos!!!

IncomeTrader

Etiquetas: ideas de trading · bull put · Iron Condors · spy · spx · McDonalds (MCD)



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Comentarios
1 Mr. Jordi
20 de junio de 2012 (16:23)

Hola Income, tengo una pregunta sobre la posición difícil de clasificar, ¿es posible o viable hacerla con calls?

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2 Income trader
Income trader  en respuesta a  Mr. Jordi
20 de junio de 2012 (16:40)

Hola Mr. Jordi

Se puede abrir con calls sin problema. Es el mismo formato al revés. De hecho la idea de trading nº4 que sale mañana es justo este spread con calls.

Si mañana no ves algo claro no dudes en preguntarme

Saludos

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3 Manux000
22 de junio de 2012 (12:54)

Hola Jesús,
te propongo esta estrategia. Es una iron condor sobre el ETF NUGT que está con una volatilidad del 97%,
la rentabilidad es del 100% y vence en 40 días, la lína vertical de precio está mal dibujada, cotiza a 11$

la tengo preparada para meterla esta tarde
saludos


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4 Income trader
Income trader  en respuesta a  Manux000
22 de junio de 2012 (23:13)

Hola Manux000

Gracias por tu colaboración. El fin de semana la echo un vistazo a fondo y la preparo como idea de trading nº5.

De todas formas ya te adelanto que no conocía el subyacente y la primera impresión es que es una iron condor muy agresiva y yo suelo ser mucho más conservador.

Saludos y muchas gracias por tu participación.

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5 Manux000
Manux000  en respuesta a  Income trader
25 de junio de 2012 (21:01)

Buenas Jesús, finalmente lo metí pero no entró bien, La rentabilidad sobre el riesgo es del 66 % que no está mal, pero no del 100% que graficaba antes.

Lo que no entiendo es por qué IB me retiene 2.000$ de margen de mantenimiento cuando el riesgo máximo son 1.200$

¿por qué la consideras agresiva?

Un saludo


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6 Income trader
Income trader  en respuesta a  Manux000
26 de junio de 2012 (08:11)

Buenas Manux000

He estado echando un vistazo a la propuesta. Desconocia el subyacente y no me parece de los mejores para hacer iron condors (poca liquidez, x3, gold miners)

La iron condor que más me gustaba era 7-8 para las puts y 15-16 para las calls por 0.30 (de hecho ahora mismo cotizan a ese precio).

Mi referencia a que es muy agresiva tu posición es porque tiene un nivel de probabilidad de beneficio muy bajo (alrededor del 55%) y esa valor para las iron condors es muy bajo luego es una iron condor muy agresiva. A mí me gusta trabajar más con iron condors sobre el 80%.

Estoy preparando la idea de trading con este subyacente, saldrá el jueves o viernes.

Saludos

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7 Manux000
Manux000  en respuesta a  Income trader
27 de junio de 2012 (07:41)

hola Jesús, yo creo que usas la plataforma TOS que te da esos porcentajes de probabilidad, yo uso IB y no me salen.
¿Se podría saber la probabilidad de acierto usando las deltas de las vendidas? por ejemplo, si se seleccinan strike con delta 0.10 ¿sería una probabilidad del 90% ?

gracias y un saludo

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8 Income trader
Income trader  en respuesta a  Manux000
27 de junio de 2012 (08:37)

Hola Manuel

Siempre miro las posiciones en TOS y en Excel y no vi en este caso datos diferentes. Puede ser que no hablemos de la misma posición… te describo los datos:

Subyacente NUGT cotizando ahora en 10.67.

Iron condor para Agosto (51 días a vencimiento) con strikes 8-9-15-16 por 0.40 de crédito por contrato

Delta de 26 en la short put en 9 y delta de 22 en la short call en 15. Total 48 deltas que aproximadamente debería dar un 52% de Probabilidad de beneficio a la expiración.

La probabilidad de beneficio a la expiración según TOS es del 53.46% que está en línea con la aproximación por deltas. El comentario sobre que era una iron condor muy agresiva se basa en ese porcentaje tan bajo.

En efecto con un delta de 0.10 o 10 se puede decir que aproximadamente tenemos una probabilidad de beneficio a la expiración del 90%.

Dime si andamos hablando de la misma posición o es otra.

Saludos

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9 Manux000
Manux000  en respuesta a  Income trader
27 de junio de 2012 (09:42)

si es la misma, prácticamente igual, solo cambia algo de las deltas, tengo 46 deltas.
No me has entendido, lo que te quería decir es que con IB no me muestra el % de probabilidad, pero ya me has confirmado que con los deltas prácticamente lo podemos saber de manera aproximada.

El crédito bruto son 0.40 pero que neto baja a 0.33, es una pasada las comisiones, son 0.07 (sólo por abrir) que es un 17.5%, con lo cual el beneficio máximo baja de 800$ brutos a 660$ netos

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10 Income trader
Income trader  en respuesta a  Manux000
27 de junio de 2012 (10:33)

Ok. Entonces te confirmo lo que te comentaba. Es una iron condor agresiva pues la probabilidad de beneficio a la expiración es muy baja y es prácticamente seguro que tengas que ajustarla. Yo prefiero usar modelos de entrada más conservadores.

La idea de trading de mañana es con 7-8-15-16 pero el análisis del subyacente/posición es muy negativo.

Saludos

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