DayTrading: Operativa intradiariaDedicado al intradía, tipo scalping, con derivados, principalmente futuros sobre índices
 Etiquetas
2010 bolsa consecutiva control corregir crisis curso drawdown febrero financieros intradia mercado presencial seguro stress test subprime suelo test trading variable
Últimos comentarios
Sitios que sigo
Únete a nosotros:
Isaac.sanchez1308@yahoo.es Tanto si eres ya un Trader experimentado, como si estás pensando en llegar a serlo, ésta es una buena oportunidad para tí. Unete a nosotros! Advertencia, DisclaimerLos informes publicados tienen intención meramente informativa, recogen opiniones y estimaciones en la fecha del informe y no toman en consideración las circunstancias personales y perfil de riesgo de los inversores y no constituyen una oferta de venta o suscripción de valores. Existen múltiples factores y variables de tipo económico, financiero, jurídico y político incontrolables e impredecibles que pueden ocasionar una evolución desfavorable de los valores e instrumentos financieros a que se refieren estos informes. Esta Web declina toda responsabilidad derivada de los mismos.Últimas entradas de los Blogs
Etiqueta "trading": 8 resultadosTrading Intradiario: Ventajas e Inconvenientes
26 de Enero de 2010
Por Operativa Intradía entendemos la toma de posiciones, con un plazo temporal máximo de la sesión en la que se iniciaron, frente a lo que sería la Operativa Tradicional, de tomar y mantener posiciones a lo largo de un periodo de tiempo mayor. Desde mi punto de vista, el principal objetivo la operativa intradiaria, en conta de lo que muchos pudieran pensar, es reducir el riesgo soportado por el Trader. A lo largo de mi carrera porfesional, primero como director de análisis, y luego como especialista en operativa intradía, he podido constatar que los Traders que obtenían mejores resultados de forma consistente en evaluaciones de periodos largos de tiempo, eran aquellos que utilizaban la operativa intradiaria, y los motivos que explicarían este hecho desde mi punto de vista, son sencillos: 1º) La mejor forma de reducir el riesgo, es acortando el tiempo de exposición al mercado, y el trader intradiario, queda exento del peligroso riesgo overnight, a la vez que su exposición real al mercado se limita a las operaciones que abre y cierra en el día. Una estrategia de comprar y mantener implica un compromiso con el riesgo del 100% del tiempo, dado que lo que ocurra aún con el mercado cerrado, tendrá implicaciones en los precios del día siguiente, sin que el trader tenga margen de maniobra en el hueco de apertura que se producirá. Una estrategia de daytrading, reduce sensiblemente el riesgo soportado, limitándolo al periodo de duración de los trades abiertos. Leer más PAPER TRADING: INCONVENIENTES Y SOLUCIONES
09 de Septiembre de 2009
Por PaperTrading, entendemos la simulación que un trader realiza con respecto de su operativa, esto es sigue sus señales de entrada, stop y objetivos, sin enrutar las órdenes al mercado real. En cierto modo es un testing, en un entorno seguro de su propio Sistema de Trading. Ahora bien, hay quien defiende la utilización de esta metodologia, como una herramienta muy importante en el proceso de formación de un Trader, y quien piensa que realmente es una pérdida de tiempo por sus importantes limitaciones e inconvenientes:
EL VOLUMEN Y EL TRADING
26 de Mayo de 2008
¿ Qué importancia tiene el volumen en el análisis de los movimientos intradiarios ? El estudio del análisis técnico se centra sobre todo en el comportamiento de los precios, y por ello hay infinidad de indicadores que tienen a esta variable como su input principal. Sin embargo, podemos anticipar que no de menor importancia es el comportamiento del volumen, especialmente en el tramo intradiario, dónde es fácil falsear las señales del precio, sobre todo en instrumentos poco líquidos, y en horas de escasa actividad.
Comencemos por decir que el volumen de negocio es el número de títulos/contratos intercambiados durante un determinado periodo de estudio. Si trabajamos con gráficos diarios, estaremos hablando del volumen diario, mientras que si trabajamos con gráficos de 5 minutos, estaremos considerando el volumen negociado en cada 5 minutos. Ya podemos adelantar una de las principales diferencias comentadas anteriormente: Alterar un precio de cierre o apertura, con el volumen que se negocia en las subastas de contratación en estos periodos, exige una musculatura financiera importante, que pocos agentes del mercado tienen. Sin embargo, alterar un precio en rango, en gráfico de 5 minutos, se puede conseguir con relativamente poco volumen, en relación al negociado en los periodos anteriormente comentados. Leer más Trading Algorítmico y BlackBoxes: Makinorros Varios
13 de Diciembre de 2007
Ayer asistí a la ponencia de Meff, sobre Trading Algorítmico de alta frecuencia y Black Boxes, con el siempre espectacular Manuel Andrade y los chavales de SuperTrack, y la verdad es que resultó muy interesante.
Comenzó Manuel Andrade por explicar cómo el tiempo de enrutamiento de las órdenes ha pasado en algunos caos a medirse de milisegundos a microsegundos, y cómo hay gente que se dedica a explotar esa diferencia infinitesimal de tiempo para sacarle dinero al mercado... interesante. Consecuencia de ello, es que para reducir el tiempo de ejecución la mayoría de las máquinas que gestionan las black boxes están ubicadas muy próximas a los lugares físicos de ejecución, y según Andrade, casi todas en Frankfurt. Después, los de SuperTrack hiciero una exposición de su laboratorio de trading. Los chavales eran capaces de decomponer el mercado a partir de la información de las 5 posiciones suministradas en contado, y los cruces efectuados, para inferir la totalidad de órdenes canceladas ejecutadas, etc, y así crear una base de datos de mercado simulado, prácticamente igual a la real. Sobre esa base de datos, se podían testear los diferentes sistemas, dejando atrás el típico backtesting de sistemas sobre una curva de precios cruzados, esta vez más real sobre las posiciones y órdenes reales en el libro de profundidad de mercado... Ahora bien, si son capaces de calcular esa información sobre el mercado de contado, que no sacarán sobre el de futuros, donde nos encontramos ante un juego de suma cero, y las posiciones deben de cuadrar al dedillo... La sensación que todos hemos tenido alguna vez, de que el mercado conoce exactamente nuestra posición, incluso el color de la ropa interior que llevo en la sesión de trading en cuestión, puede ser más que cierta. Leer más Principios del Trading
26 de Noviembre de 2007
Aunque seguramente casi todo el mundo conozca estos principios de forma subconsciente, es bueno tenerlos a mano para echarles un vistazo de vez en cuando:
El Trading Plan
21 de Noviembre de 2007
¿ Iniciaría usted su viaje de vacaciones sin disponer de un detallado plan de ruta que le lleve de forma segura hasta su destino ? ¿ Se embarcaría en un nuevo proyecto empresarial sin diseñar anticipadamente un cuidadoso plan de negocio que contemple las distintas estrategias empresariales en función de los posibles escenarios previstos ? De la misma forma que muy probablemente su respuesta a estas cuestiones sea negativa, le resultará muy difícil alcanzar una operativa de trading rentable, si no elabora con anticipación un plan de actuación que le permita reaccionar de forma rápida ante las distintas oportunidades que plantea el mercado.
En primer lugar tendremos que diseñar un Trading Plan Director, que defina y marque de forma global los parámetros y límites de actuación de nuestra actividad de trading. En este documento, deberá quedar perfectamente delimitado cual será nuestro Capital en Riesgo, como aquella cantidad de dinero que el trader pueda perder sin que afecte radicalmente a su nivel de vida, y que a su vez determinará otros dos importantes factores del Trading Plan: La cantidad de Capital en Riesgo determinará por un lado los tipos de activos sobre los que realizar nuestra actividad de trading, y por otro marcará las expectativas brutas de rentabilidad de nuestra operativa. Mi experiencia a lo largo de los últimos años, me indica que una expectativa razonablemente realista de rentabilidad promedio del capital en riesgo, se sitúa entorno al 40%, por lo que no es recomendable dedicarse full time a esta actividad, a menos que se disponga del capital mínimo suficiente para poder vivir de la misma. De la misma manera, si dispongo de un capital en riesgo de 6.000 euros, no será adecuado elegir subyacentes muy apalancados como el futuro del Ibex, EuroStoxx etc, y sí instrumentos de trading como los futuros miniIbex, el propio contado o los CFDs, donde el grado de apalancamiento es menor. Por otro lado, este documento deberá contemplar la Erosión Máxima de Capital Soportable en nuestra operativa de Trading, fijando así de antemano los límites a partir de los cuales tendré que reconocer que este tipo de operativa no se adapta a mi pefirl inversor. Como en todos los comienzos tendremos que aprender de nuestros propios errores, por lo que fijaríamos este porcentaje entorno al 40 – 50 % del capital en riesgo. Finalmente, el Trading Plan Director deberá contemplar cual va a ser nuestra Estrategia de Trading, en la que tendremos en cuenta los medios materiales a utilizar y su coste, la metodología de Trading y el tiempo a dedicar a esta actividad, siendo siempre recomendable solaparla durante un periodo de prueba prudencial (de 6 a 12 meses) con nuestra actividad laboral habitual, antes de dar el paso definitivo de la dedicación full-time. Leer más
Etiquetas:
trading
Principales Variables de un Sistema de Trading
22 de Agosto de 2007
  Cada día aparecen nuevos ratios que aplicar a las estadísticas de la operativa del Trader, pero si queremos ver realmente el alma de un sistema, debemos fijarnos exclusivamente en dos variables: El % de Acierto, y la relación entra la ganancia media y la pérdida media por operación, o profitloss.
El % acierto es la relación porcentual entre los trades ganadores y el total de trades ejecutados. Esto es, si de 10 trades, 7 son ganadores, esa relación sería de 7 / 10 = 70%. Si de 10 trades 4 son ganadores, estaríamos hablando de un porcentaje de acierto del 40%. Ahora bien, un sistema no es mejor porque tenga un porcentaje de acierto mayor que otro. Puede darse la situación de que un sistema con un porcentaje de acierto del 40% gane más dinero que otro con un porcentaje de acierto del 70%... ¿ Por qué ? Leer más ¿ Trading sobre Indices o Trading sobre Acciones ?
01 de Julio de 2007
Como en la mayoría de las respuestas a las preguntas generadas por el mercado, habría que contestar un ... "depende...."
A favor de Trading sobre acciones, tenemos la existencia de una mayor volatilidad en la oscilación de sus precios, en comparación con el movimiento que puede experimentar un índice, lo cual en principio podría ayudar al Trader. Sin embargo desde mi punto de vista, esa mayor volatilidad no compensa el exceso de riesgo que soportamos al utilizar acciones, en lugar de índices. En efecto, supongamos que un día cualquiera, tras un buen cierre de N.Y. una evolución favorable de los mercados asiáticos, y un contexto apropiado del gráfico de Santander, decido abrir una posición larga en este subyacente, comprando futuros sobre acciones del mismo. Todo ocurre según lo previsto, el Ibex abre al alza, y Santander como miembro integrante del mismo con peso, sube también. Sin embargo, poco después de la apertura aparece la noticia de que debido a las recientes adquisiciones realizadas por este banco, se ha generado una importante necesidad de liquidez, y por ello Santander ha realizado una colocación de acciones por proceso acelerado, un 5% por debajo de los niveles de cierre de la sesión anterior... A pesar de que mis expectativas eran correctas, y que el mercado sube, Santander rápidamente ajusta su precio a la baja como consecuencia de la nueva información fundamental allegada al mercado, y el Trade resulta perdedor... Si mis expectativas hubiesen sido erróneas, y el mercado estuviese bajando, Santander caería además de por el ajuste de la noticia, por el arrastre del mercado. Leer más Otros contenidos sobre 'trading' en Rankia.comIRS y Plataformas de Trading
edalvarte.
Muy buenas a todos, me llamo Eduardo y soy medianamente novato en esto. Suelo tradear con acciones de la bolsa estadounidense y hasta ahora contaba con la
Análisis previo (Day-Trading) Sesión Mini S&P500
Trader profesional.
Buenas tardes:
Otro día con más de lo mismo en el que las referencias dadas están actuando al tick ,por supuesto solo para las subidas (copio y pego literal el punto de largo recomendado ayer en el previo : "- En el lado largo la zona de 1342.50 es el primer punto para buscar una rotación de nuevo arriba, si abrimos por debajo nos fijaremos en el 1338.
Necesito libro de referencia para hacer trading
kikota.
Hola buenas tardes a todos: Necesito si me podeis indicar que libro lo considerais como "La Biblia" en el tema de Bolsa. En un principio necesito empezar a
Análisis previo (Day-Trading) Sesión Mini S&P500
Trader profesional.
Buenas tardes:
Como estamos viendo la estrategia de comprar en cualquier punto que les comentaba hace semanas, continua funcionando de forma mas que descarada, con esto poco podemos comentar del profile overnight de hoy que se ha apoyado en el punto de mayor voluemn de la sesión de ayer en 1342.50 para crear valor por encima hasta 1348.
Trading culminativo
sergim.
no tengo nada que ver con sergi200, pero os voy a demostrar que se puede ganar algun eurillo en este mundo, fijense que el eurusd esta haciendo un hchi
Análisis previo (Day-Trading) Sesión Mini S&P500
Trader profesional.
Buenas tardes:
Para hoy martes tenemos una sesión 24 horas que ha tenido lugar entre 1333.
Análisis previo (Day-Trading) Sesión Mini S&P500
Trader profesional.
Buenas tardes:
Empezamos la semana con una distribución normal que se ha desarrolado entre 1330,25 y 1337,50, por debajo de las zonas de rotura alcista y de concentración de volumen, además de comenzar a tapar el gap que tenemos hasta aproximadamente la zona del pivot point semanal de 1325,75. Con esto no podemos afirmar, ni mucho menos, que podamos pensar en tomar posiciones
Curso de trading avanzado de bolsa con CFDs, Futuros y Forex en Valencia
Hanseatic.
El próximo 24 de Febrero y para los traders más exigentes realizaremos en Valencia un "Curso de trading avanzado de bolsa con CFDs, Futuros y Forex".
Este curso único tendrá una duración de 12 horas y permitirá a los asistentes aprender las técnicas de trading más avanzadas del mercado. Para optimizar el funcionamiento de la sesión, el aforo estará limitado a 16 personas,
&
SharkOpciones en Forinvest 2012!!
Sharkopciones.
Entre el día 15 y 17 de febrero, Rankia ha organizado el II Foro de Finanzas Personales en Forinvest (Feria de Valencia). Tienes la agenda del evento al completo aquí.
SharkOpciones estará presente el día 16 jueves a las 18.
Análisis previo (Day-Trading) Sesión Mini S&P500
Trader profesional.
Buenas tardes:
No se que decirles para hoy que no hayamos dicho ya en los anteriores 30 días. Terminamos la semana igual que todos los días , con subidas interminables hasta que no exista ni un solo corto en el mercado. La sesión de hoy pasa por cerrar o no el gap de apertura con el que parece que vamos a abrir , no obstante podemos fijarnos en algunos puntos como:
- En el
|
