Trader Profesional

Coaching para traders

Gestión de posiciones ganadoras con opciones

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Publicado por Trader profesional el 01 de abril de 2011

Un alumno del curso Venta de Opciones de Trader Profesional me plantea la posibilidad de gestionar con opciones una posición que en estos momentos tiene abierta en la compañía Silver Wheaton Corp.

La operación realizada en su momento fue la siguiente:

+334 SLW @ 32,60$

Al cierre de ayer la empresa cotizaba a 43,36$ la acción dándole una rentabilidad a la operación del 33,02% en poco más de un mes.

El operador en cuestión me comenta que esta posición ocupa el total de su cartera y que no ha diversificado nada en absoluto de forma que, en estos momentos, la presión es muy grande y se plantea el cierre de la misma.

Por otro lado no quiere perderse una posible continuación del rally alcista en esta compañía tan influenciada por la evolución al alza del precio de la plata.   Leer más

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Análisis previo (Day-Trading) Sesión Mini S&P500

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Publicado por Trader profesional el 01 de abril de 2011

Buenas Tardes:

Los antecedentes para la sesión de hoy en el profile 24 horas nos han dejado de nuevo una estructura balanceada durante la mayor parte de la noche, que finalmente se ha roto por la parte de arriba, estas caracteríscas de mercado junto con las de la sesión de ayer nos condicionan a pensar de la siguiente manera:

- En el lado largo la primera referencia la tenemos en 1323/1324, zona de concentración de volumen semanal y donde mayor tiempo ha pasado el precio durante toda la semana. Si perdemos esta zona el próximo punto para tomar posiciones largas sería la zona de 1309/1310.50.

- Para posiciones cortas , las claves la tenemos entre 1336.75 y 1339.50 , en este intevalo de puntos tenemos , como hemos mecionado en dias anteriores, la 2º resistencia semanal 1336.75 y la concetracion del volumen de la semana de máximos en 1339/1339.50. Otra posibilidad más agresiva sería un short entorno a los máximos de la sesion overnight pensando que aquí pueden estar los máximos del día, pero personalmente creo que el riesgo es elevado.   Leer más

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Análisis previo (Day-Trading) Sesión Mini S&P500

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Publicado por Trader profesional el 31 de marzo de 2011

Buenas tardes:

La sesión de hoy viene precedida de una sesión overnight balanceada entorno al área de valor de ayer, lo que no muestra cierta acéptación de los precios en esta zona, los puntos a considerar pueden ser:

-  Para el lado largo la primera zona (si se pierden los mínimos de la sesión 24 horas en 1321) sería la zona de iniciación alcista semanal en 1315.50 que coincide con la zona de cierre del gap. Por debajo de esta primera zona tenemos el 1310.75 punto donde mayor tiempo ha pasado el precio esta semana y donde mayor volumen de negociación hemos tenido, también ha sido la zona de mayor volumen de la jornada del día 29/03/2011.

- La zona short tiene una primire referencia para los más agresivos en los máximos de la sesión 24 horas entorno a 1326, coincidiendo con la parte alta del valor de ayer. Por encima de esta zona tenemos la siguiente parada en 1337/1340 donde se acumulan varios puntos críticos del profile como la 2º resistencia semanal y la acumulación de volumen de la semana del 14/2/2011 donde se marcaron los máximos anuales.   Leer más

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Análisis previo (Day-Trading) Sesión Mini S&P500

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Publicado por Trader profesional el 30 de marzo de 2011

 Buenas tardes:

En primer lugar comentar que la sesión de ayer no se desarrolló según lo previsto y nos anuló la estrategia short al sobrepasar la apertura que tuvimos con mucha convicción bajista. Dicho esto la sesión se convirtió en un día tendencial aunque los internals del mercado y la estructura no eran las más apropiadas para las subidas. Para la sesión de hoy vamos a tener en cuenta las siguientes estratégias:

- En el lado largo tenemos un primer punto en 1317.50 que corresponde a la parte alta del valor del día de ayer y a la parte baja de la 2º distribución que se ha creado hoy en el profile 24 horas. Por debajo de esta zona la zona clave la tenemos entre 1310.75 y 1308.75 punto donde mayor tiempo pasó el precio en la sesión de ayer y donde entraron en juego los actores de mercado de más largo plazo iniciando el movimiento agresivo al alza.   Leer más

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Análisis previo (Day-Trading) Sesión Mini S&P500

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Publicado por Trader profesional el 29 de marzo de 2011

Buenas tardes:

Finalmente en la sesión de ayer se rompió el área que comprendía la estructura balanceada que presentaba el mercado, para el día de hoy los escenarios que se contemplan son los siguientes:

- El punto clave que nos puede ofrecer una buena relación rentabilidad/riesgo en el lado short se encuentra en el intervalo comprendido entre 1309 y 1311 , aquí tenemos varias referencias importantes del profile que hacen de este intervalo una zona fuerte de resistencia. De superarse esta zona el recorrido podría ser hasta la primera resistencia semanal en 1323.25.

- La zona larga tenía un primer objetivo de caida en el Pivot Point semanal en 1301.25, pero el precio ha estado varias veces en esta zona , por lo entrar de nuevo largo en aquí ofrece menores probabilidades de éxito, los siguientes puntos de posible entrada a largo los tenemos en 1293.75 punto de mayor volumen del día 23 y por debajo de esta zona el primer soporte semanal en 1287.75.   Leer más

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Análisis previo (Day-Trading) Sesión Mini S&P500

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Publicado por Trader profesional el 28 de marzo de 2011

Buenas Tardes:

La semana comienza creando un perfil balanceado en overnight entorno a la zona de valor de la sesión del viernes, lo que nos deja a espensas de que de comienzo la sesión para ver finalmente si rompemos la zona de 1315 o bien la de 1305. A priori los puntos de referencia para posibles entradas pueden ser :

- En el lado largo la zona de mínimos en el perfil 24 horas entorno a 1307, por debajo de aquí tenemos un referencia importante en 1302 y el pivot semanal en 1301.25 lo que configura este intervalo como zona clave, ya que por debajo no tenemos nada relevante hasta la zona de 1287 donde está el primer soporte semanal y puntos críticos donde los institucionales iniciaron el impulso alcista la semana pasada.

- Para el lado short nos fijaremos en primer lugar en los máximos de la sesión 24 horas  y máximos de la sesión del viernes entre 1314/1315, pasada esta zona, la próxima referencia está en  la primera resitencia semanal en 1323.25.   Leer más

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Análisis previo (Day-Trading) Sesión Mini S&P500

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Publicado por Trader profesional el 25 de marzo de 2011

Buenas tardes:

-Para terminar la semana, tenemos las referencias que nos dejó el profile de ayer donde se produjo un cierre de posiciones cortas desde la apertura, que no sabemos donde terminará. El primer punto que teníamos pensado para tomar posiciones cortas, como se dijo en el análisis de ayer era el 1314, pero ya ha sido tocado marcando el máximo de la sesión 24 horas ; no obstante los puntos para un posible short serían el mismo 1314 y zona de máximos Overnight y por encima de esta zona la 2º resistencia semanal en 1323.

-En el lado largo, sería el lado que deberíamos buscar según nos indica la estructura del profile tenemos un primer punto de entrada en la zona de 1305/1306 parte alta del valor de ayer y zona donde mayor volumen hubo, además de coincidir con la zona de iniciación alcista del profile 24 horas. Un segundo punto lo tenedríamos en el 1300/1298.50. por debajo de esta zona la cosa se vuelve a complicar y la próxima parada podría estar entorno a 1286/1285.   Leer más

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Lecciones japonesas para el vendedor de opciones

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Publicado por Trader profesional el 24 de marzo de 2011

Alguna vez me han preguntado dónde reside el riesgo real en la operativa con opciones o, mejor dicho, dentro de las múltiples variantes de este tipo de estrategias, cual de todas ellas es la más arriesgada.

Sin duda alguna el riesgo operativo aumenta a medida que trabajamos más cerca del vencimiento.

Cuando vendemos opciones el total de la prima ingresada nos sirve de cierto colchón respecto al potencial de revalorización de las opciones vendidas.

Cuando un  operador vende opciones la última semana antes de vencimiento –operativa de moda ahora con la difusión de las famosas weeklys- recoge muy poca prima en relación al potencial de revalorización de las opciones vendidas.

Es cierto que la cercanía del vencimiento, una semana, hace muy improbable que dicho potencial de revalorización acabe confirmándose, pero como hemos comentado muchas veces: improbable no es imposible.   Leer más

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Análisis previo (Day-Trading) Sesión Mini S&P500

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Publicado por Trader profesional el 24 de marzo de 2011

 

 

 

Buenas tardes:

La sesión de hoy viene precedida de un profile con forma de doble distribución que se ha creado en la sesión 24h, además de esto se ha rebasado la 1º resistencia semanal en 1298.50 por lo que se plantea:

- En el lado largo una posible primera entrada en la zona de iniciación ovenight en 1296.25, por debajo de esta zona la referencia esta 10 puntos más abajo en el intervalo 1286.25/1284.50 zona donde entraron los actores de más largo plazo llevando el precio arriba y punto donde mayor tiempo estuvo el precio en la sesión de ayer.

- El lado corto una vez pasada la primera resistencia semanal no tiene referencias hasta la zona de concentración de volumen de 1315, por lo que recomiendo tener especial cuidado con los cortos entre 1302/1315 ya que el precio prodría correr rápido por esta zona.   Leer más

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Análisis previo (Day-Trading) Sesión Mini S&P500

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Publicado por Trader profesional el 23 de marzo de 2011

Buenas tardes:

La sesión de hoy continua en una zona de balance entre los actores del mercado, pero en la sesión 24 horas hemos tenido un primer intento de romper este balanceo por la parte de abajo, haciendo un mínimo el precio en 1283. La estructura que nos deja la sesión overnight y las referencias que se crearon en la sesión de ayer nos invitan a pensar en los siguientes escenarios para la sesión de hoy:

- La zona corta la delimita en primer lugar el intervalo de precios donde este estuvo la mayor parte del tiempo y donde mayor concentración de volumen tuvimos en la sesión de ayer en tre 1289 y 1290.50. La primera opción prodría ser tomar una posición short entorno que la zona de 1290.50. Pasado este nivel la siguiente referencia es la priemra resistencia semanal en 1298.50, donde se podría intentar de nuevo el short.   Leer más

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