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Lecciones japonesas para el vendedor de opciones

Publicado por Trader profesional el 24 de marzo de 2011

Alguna vez me han preguntado dónde reside el riesgo real en la operativa con opciones o, mejor dicho, dentro de las múltiples variantes de este tipo de estrategias, cual de todas ellas es la más arriesgada.

Sin duda alguna el riesgo operativo aumenta a medida que trabajamos más cerca del vencimiento.

Cuando vendemos opciones el total de la prima ingresada nos sirve de cierto colchón respecto al potencial de revalorización de las opciones vendidas.

Cuando un operador vende opciones la última semana antes de vencimiento –operativa de moda ahora con la difusión de las famosas weeklys- recoge muy poca prima en relación al potencial de revalorización de las opciones vendidas.

Es cierto que la cercanía del vencimiento, una semana, hace muy improbable que dicho potencial de revalorización acabe confirmándose, pero como hemos comentado muchas veces: improbable no es imposible. Leer más

Etiquetas: Venta de Opciones · Francisco M. Sánchez · gestión del riesgo

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