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Etiqueta "volatilidad": 1 resultados¿Es la volatilidad mi riesgo?
04 de Junio de 2007
Hemos escuchado muchas veces durante este año que las primas de riesgo han aumentado debido claramente al incremento de volatilidad de los activos subyacentes, cosa que vemos en la valoración de opciones; viendo las fórmulas de Black & Sholes para la valoración de una call y una put europeas.
Call:
Put:
K: Precio de ejercicio R: Tipo de interés libre de riesgo (T-t): Tiempo que falta a vencimiento
Y siendo d1 y d2:
Y definiendo σ (sigma) como la volatilidad implícita. Así viendo las fórmulas, vemos como un incremento de σ (la volatilidad implícita) supone un incremento de d1 y una disminución o menor valor de d2. Puesto que si nos fijamos, aunque σ esté también en el denominador, en el numerador aparece al cuadrado, por lo que el efecto mayor es el del numerador.
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volatilidad
Otros contenidos sobre 'volatilidad' en Rankia.comPor fin ETF Permanente para Admiradores del Fondo Permanente de Browne
Gfierro.
En resumen y de manera simplista, la estrategia de una Cartera Permanente diversifica los activos del portafolio de manera que los movimientos de uno contrarresten a los del otro a través del tiempo para dar un desempeño balanceado en casi cualquier tipo de situación o ciclo económico.
Corn Basis se normaliza, los Carrys de Maíz bajan un poco
Optiongreg.
Solo dos imágenes, si queréis lo podéis comparar con las anteriores y ver que ha bajada el Basis, en muchas zonas ha pasado de muy positivo a neutral o negativo.
El carry de Maiz de Mayo Julio esta ya en -$5, un poco de alivio, espero verlo pronto en -$6, o un poco mas
En el post anterior hablo mas del Basis (
Volatilidad en lo alto del rango y valores interesantes
Mercatrading.
Hola a todos:
Medidas sobre la mesa para sanear los balances de los bancos, consistentes en venta de viviendas que pueden formar parte de los activos tóxicos de los bancos, y provisionar los fondos de los mismos bancos con cargo a benefícios, son algunas de las soluciones que se han planteado durante este fín de semana para que las entidades
Cartera Modelo, otra semana muy buena un 19% en el 2012
Optiongreg.
Sigo con un resfriado muy fuerte, ayer me tuve que ir a urgencias así que hoy seré muy breve.
He vuelto a entre en los Cerdos de Abril Junio 2012, no al mejor precio pero creo que por ahora esta bien.
He vendido una calles de maíz, el mercado sigue sin gustarme, parece aun fuerte pero espero que la cosecha vieja no llegue a $730 para junio, Strike que vendí por $1143
Volatilidad de los fondos
jo23ma.
Hola, pregunto a los entendeis mucho mas que yo de fondos,¿cuando en un fondo ponen volatilidad 20%,8%.O 5% es lo maximo que pueden perder,o solo es una
Stat-Arb: Una Estrategia de Bajo Riesgo y Ganadora por Excelencia
Gfierro.
El Stat Arb no es mas que sacar provecho de las ineficiencias o anormalidades que existen en las relaciones estadísticas, ya sean históricas o no, de dos o mas instrumentos entre sí. Existen muchas maneras de modelar y analizar dichas relaciones desde las mas sencillas como una simple correlación y sus diferenciales, hasta cointegración de series de tiempo y el modelo GARCH.
La Volatilidad Implícita... desde 3 ángulos
Sharkopciones.
¿Qué opinas de la volatilidad implícita de las opciones? ¿Cómo la gestionas en tu operativa?
¡La griega más explosiva!
Swing trader.
En numerosas ocasiones hemos expuesto en este blog el significado de cada letra griega que interviene en la valoración del precio de las opciones. Aquí puedes verlo cuando este tema fue tratado desde tres puntos de vista diferente.
¿Spread Trigo Maíz año 2012, alguien se atreve?
Optiongreg.
Se que muchos de vosotros estay mas que quemados con esta spreads despues de las malas experiencias, cosa muy normal, yo también tengo unos spreads que me dan mucho respeto entrar (Feeder Cattle), pero en esta ocasión, al contrario que el año 2011, pienso que puede ser un buen año d. Voy a detallar mi razonamiento y la forma de cómo tradear.
Resumen Cartera Modelo, Trigo Maíz ¿Volvemos? y Vacas Cerdos ¿Salimos?
Optiongreg.
Si tuviera de cualificar la semana pasada, diría que ha sido, mala o muy mala, en primer lugar el mercado de la carne esta muy volátil, hablaremos un poco de ello, y luego los granos, nada que decir, todos o casi todos los spreads que tenemos nos han indo en contra, pero luego si miras el resultado, otra semana en positivo, y es gracias a la distribución de los spreads y a las operaciones a corto
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