Sistemas de trading

Sistemas automáticos de trading y money management.

Sistema Aberration

El sistema Aberration es un sistema tendencial, que intenta ganar dinero en las grandes tendencias pero que no funcionará muy bien en movimientos laterales.

El sistema Aberration es muy sencillo y se basa en los cruces de los precios de cierre de la cotización con el indicador "Bollinger Bands". Las Bollinger Bands dibujan dos bandas por encima y por debajo de una media del precio y se alejan cuando aumenta la volatilidad y viceversa, son muy útiles para medir la volatilidad.

El sistema Aberration compra cuando el precio corta hacia arriba a la banda superior del mencionado indicador y vende cuando corta hacia abajo a la banda inferior. El sistema Aberration cierra posiciones al cruce con la banda intermedia. El objetivo del sistema Aberration es determinar la tendencia de la cotización en función del corte de la misma con las bandas de Bollinger, ya que estos cruces generalmente indican cambios de tendencia en la cotización. Estos cambios de tendencia son los que se utilizan en Aberration para determinar la operación que se va a realizar.

Reglas del sistema Aberration

Largo

Si la barra actual estamos siguiendo cierra por encima de la banda superior del indicador "Bollinger Bands", según Aberration, se pone una orden de compra a mercado nada más abra la siguiente barra siguiente (en diario es el día siguiente). La compra se cierra cuando se cruza hacia abajo a la banda intermedia.

Corto

Si la barra actual cierra por debajo de la banda inferior del indicador "Bollinger Bands", Según Aberration, se vende a mercado (nos ponemos cortos) nada más abra la siguiente barra. La venta se cierra cuando se cruza hacia arriba a la banda intermedia.

Ejemplo de Aberration en el IBEX35

Vamos a ver un ejemplo de el Aberration funcionando en el gráfico diario del IBEX35. Desde principio de 2010 hasta Agosto 2010 ha dado 4 señales, 2 buenas (en tendencia) y dos malas (en lateral). Al ser un sistema tendencial, su índice de acierto no es muy alto, y raramente superará el 50%, pero cuando acierta, gana mucho más que cuando pierde.

Una de las ventajas del Sistema Aberration es que corta las pérdidas rápidamente y deja correr las ganancias.

Sistema de trading Aberration

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5 comentarios

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  1. Fernan2
    #1

    Fernan2

    Y este sistema Aberration, ¿funciona con cualquier escala temporal, o está pensado para sistemas de trading a corto plazo (o largo plazo)? Lo digo porque la teoría se puede aplicar igual a barras diarias que a barras de cinco minutos, pero igual en la práctica no es lo mismo...

    s2

    Me gusta
  2. Daniel Bravo
    #2

    Daniel Bravo

    en respuesta a Fernan2
    Ver mensaje de Fernan2

    Si, se puede utilizar en cualquier temporalidad, pero hay que tener en cuenta que hay que evitar los períodos de lateralidad.

    En un gráfico de minutos, esto puede ser peligroso porque de 12:00 a 15:30 en la bolsa española reina la calma y la lateralidad, y lo mismo ocurre en la bolsa americana de 18:00 a 19:30 (hora española). La gente se va a comer al McDonalds y la bolsa se queda plana.

    Al ser el Aberration un sistema tendencial, podría perder mucho dinero en estos períodos.

    Un saludo!

    Me gusta (5)
  3. Darcomo
    #3

    Darcomo

    en respuesta a Daniel Bravo
    Ver mensaje de Daniel Bravo

    Había pensado en este sistema pero más como un sistema de saber cuando entrar más creo que ayuda para saber cuando salir del mercado. Es decir, si tengo una posición abierta y voy teniendo beneficios, liquidaré la posición cuando se acerque a la banda intermedia. También podría ser una buena referencia para colocar el stop loss en el caso de no acertar.

    Saludos

    Me gusta (1)
  4. Migueln
    #4

    Migueln

    Buenas tardes,

    ¿Alguna idea para implementar este sistema con opciones?.

    Saludos

    Me gusta
  5. espuc
    #5

    espuc

    en respuesta a Daniel Bravo
    Ver mensaje de Daniel Bravo

    Buenas!

    La estrategia me parece muy interesante, sin embargo me gustaria saber en que nivel colocarías el stop de pérdidas al abrir la posición.

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